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非代码面试题
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5267目标收益与协方差占比 2一个双资产全投资组合在资产 1 上配置权重 w，在资产 2 上配置权重 1-w。两只资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.10，波动率分别为 0.03 和 0.07，相关系数为 0.1。若 PM 希望组合期望收益为 0.082，需要怎样的 w？最终组合方差中有多少比例来自协方差项？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5268等风险贡献配置 3两只风险资产的波动率分别为 0.05 和 0.11，相关系数为 0.25，期望收益率分别为 0.09 和 0.13。在全投资、只做多的前提下，选择权重使两只资产对总方差的贡献相等。问权重分别是多少？组合的期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5269风险不增加所需的边界相关系数 4一个组合在两只资产上的权重分别为 0.6 和 0.4，它们的波动率分别为 0.02 和 0.08。若希望组合波动率恰好等于较安全那只资产的波动率 0.02，需要两只资产之间的相关系数是多少？这个要求能否在相关系数边界内实现？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5270方差上限下的收益最大化 5一个全投资、只做多的组合在资产 2 上配置权重 w，在资产 1 上配置权重 1-w。资产 1 的期望收益为 0.05，波动率为 0.025；资产 2 的期望收益为 0.14，波动率为 0.12；两者相关系数为 0.3。若组合方差不得超过 0.006，资产 2 的最大可配置权重是多少？此时组合期望收益是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5271最小方差权重 1两只风险资产的方差分别为 0.04 和 0.09，协方差为 0.015。求双资产最小方差组合中配置在资产 1 上的权重。金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5278使切点权重为三分之一所需的方差两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.10 和 0.14，无风险利率为 0.05，且资产 1 的方差为 0.05。若希望切点组合在资产 2 上的风险资产配置恰好占三分之一，资产 2 的方差应是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5279把切点权重压到 20% 所需的费用两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.06 和 0.09，无风险利率为 0.02，方差分别为 0.025 和 0.07。假设资产 2 带有年化实施费用 c，使其期望收益从 0.09 降为 0.09-c。若希望切点组合在资产 2 上的权重降到 20%，则费用 c 应是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5280使切点权重相等所需的方差惩罚两只互不相关的风险资产的期望收益率分别为 0.09 和 0.13，无风险利率为 0.04，方差分别为 0.035 和 0.10。风险控制部门对资产 1 增加一个方差惩罚 x，使其有效方差变为 0.035 + x。问当 x 取多少时，切点组合会在两只资产上平均分配风险资产权重？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5281相关性冲击后的波动率重估 1一个等权组合持有两只资产，波动率分别为 0.04 和 0.09。当前相关系数估计为 -0.2，但压力测试把它上调到 +0.3。在权重不变的情况下，新的组合波动率是多少？与原先估计相比会上升多少个波动率点？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5283相关性断裂与分散化损失 3一个双资产组合的权重为 0.3 和 0.7，波动率分别为 0.03 和 0.10，当前相关系数为 0.25。宏观冲击之后，相关系数被上调到 0.75，其余条件不变。新的组合波动率是多少？相对于原估计，损失了多少个波动率点的分散化收益？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5284相关性回归零时的方差跳升 4一个组合在两只资产上的权重为 0.4 和 0.6，波动率分别为 0.06 和 0.12，当前相关系数为 -0.4。若相关系数回归到 0，而权重和波动率保持不变，组合方差会上升多少百分比？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5286PM 否定低 Sharpe 对冲 sleeve一位 PM 说：“这个 market-neutral sleeve 单独看的 Sharpe 很差，所以在 Markowitz 优化器里绝不该有权重。” 但这个 sleeve 与核心组合存在轻微负相关。请用两到三句话回应他。金融与交易困难essay未尝试面试订阅5289为什么长仓约束会重塑整个解一个无约束优化器想在某个股票 sleeve 上建立较大的空头，以对冲另外两个拥挤的多头，但 mandate 规则要求只能做多。请解释为什么长仓约束下的解可能会呈现出定性上的巨大变化，而不是只是在无约束解上把那个空头“截断为 0”。金融与交易困难essay未尝试面试订阅5290微小 alpha 变化却导致权重大翻转一个 Markowitz 回测中，某个 sleeve 的权重在一次非常小的期望收益修订后，从 +18% 直接翻到 -12%，而协方差矩阵几乎没变。这说明了什么？在真正交易之前你会做什么处理？金融与交易困难essay未尝试面试订阅