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非代码面试题
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4466风险中性概率与无套利 1一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4467风险中性概率与无套利 2一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4471状态价格密度求解 1在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=100、Su=120、Sd=80，无风险总回报为 1。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4472状态价格密度求解 2在一个一期两状态模型中，股票和债券可交易，S0=50、Su=62、Sd=42，无风险总回报为 1.02。求状态价格密度 λu 和 λd。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4476凸包无套利检验 1一支股票当前价格为 S0=100，一期后可能取值 118、94、76，无风险利率为 0。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4478凸包无套利检验 3一支股票当前价格为 S0=80，一期后可能取值 86、82、70，无风险利率为 0.02。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。数理金融中等数值题未尝试面试订阅4481为什么正性重要为什么状态价格的正性在第一基本定理的直觉中如此关键？数理金融中等essay未尝试面试订阅4482存在与唯一性为什么第一基本定理关心的是无套利定价测度是否存在，而不是它是否唯一？数理金融中等essay未尝试面试订阅4483为什么会有贴现为什么在这个定理的有限状态推理里，贴现价格过程会自然出现？数理金融中等essay未尝试面试订阅4484无套利弱于完备为什么一个市场即使无套利，也仍可能让某些收益没有唯一价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅4485第一步诊断在一个简单离散模型里，讨论无套利定价测度之前，第一步应该先检查什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4486解概率之前在求风险中性概率之前，一期模型里第一步应该先看哪个不等式？数理金融中等essay未尝试面试订阅5861用看涨期权报价反推风险中性概率在一期二叉树模型中，股票 S0=100，一期后涨到 Su=130 或跌到 Sd=90，无风险利率为 0。一份执行价 K=100 的看涨期权市价为 12。请由该期权报价反推上涨状态的风险中性概率。数理金融简单数值题未尝试面试订阅5862由期权报价反推 Arrow-Debreu 状态价格一支股票一期后有三个状态，价格为 120、100、80，无风险利率为 0。执行价 80 的看涨期权市价为 28，执行价 100 的看涨期权市价为 8。利用数字期权/蝶式分解，求最高状态（股票收于 120）的 Arrow-Debreu 状态价格。数理金融困难数值题未尝试面试订阅5863在价格集合中识别套利一期两状态世界（状态 U 与 D），无风险利率为 0。资产 A 支付 2,1 ，市价 1.4；资产 B 支付 1,3 ，市价 1.7；债券支付 1,1 ，市价 1。这三个价格是否存在严格为正的状态价格向量？若存在请给出状态价格，否则回答“套利”。数理金融中等数值题未尝试面试订阅