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找到 30 个结果

English questions
题目4466 · 数理金融

风险中性概率与无套利 1

一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。

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题目4467 · 数理金融

风险中性概率与无套利 2

一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。

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题目5269 · 金融与交易

风险不增加所需的边界相关系数 4

一个组合在两只资产上的权重分别为 0.6 和 0.4，它们的波动率分别为 0.02 和 0.08。若希望组合波动率恰好等于较安全那只资产的波动率 0.02，需要两只资产之间的相关系数是多少？这个要求能否在相关系数边界内实现？

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题目4106 · 金融与交易

风险贡献集中度检查 1

一个组合持有利率、股票和商品三类策略，假设两两相关性为 0。权重分别为 利率: 0.5, 股票: 0.3, 商品: 0.2，波动率分别为 利率 10.00\%, 股票 18.00\%, 商品 30.00\%。问哪一类策略对组合方差的贡献最大？它占总方差的比例是多少？

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题目5847 · 金融与交易

风险逆转的收益区间

在不持有股票的情况下，你卖出执行价 90、权利金 5 的看跌期权，并买入执行价 110、权利金 5 的看涨期权，其中 110>90。求净权利金，以及股价到期为 (a) 80 和 (b) 120 时该头寸的盈亏。

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题目4096 · 金融与交易

两资产等风险贡献 1

一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 10.00\%，资产 B 的波动率为 25.00\%，两者相关系数为 0.3。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？

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题目4097 · 金融与交易

两资产等风险贡献 2

一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 12.00\%，资产 B 的波动率为 18.00\%，两者相关系数为 -0.2。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？

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题目4099 · 金融与交易

两资产等风险贡献 4

一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%，资产 B 的波动率为 28.00\%，两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等？

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题目2764 · 脑筋急转弯

为什么风险厌恶会打破收入等价

请用一到两段话解释：为什么在竞买人风险厌恶时，一价拍卖可能比二价拍卖带来更高的期望收入，尽管在风险中性下这两种形式满足收入等价。

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题目5819 · 金融与交易

单位风险下的边际

一笔报价每次成交的期望净边际为 0.018，每次成交 PnL 的标准差为 0.12。这笔报价的单位风险边际（期望边际除以标准差）是多少？答案保留三位小数。

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题目5884 · 数理金融

树上的真实概率与风险中性概率

在同一棵二叉树上，分析师据历史数据估计真实世界上涨概率为 0.65，而风险中性上涨概率为 0.52。用贴现期望为衍生品定价时应使用哪个概率？两者之间的差距由什么决定？

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题目5861 · 数理金融

用看涨期权报价反推风险中性概率

在一期二叉树模型中，股票 S0=100，一期后涨到 Su=130 或跌到 Sd=90，无风险利率为 0。一份执行价 K=100 的看涨期权市价为 12。请由该期权报价反推上涨状态的风险中性概率。

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题目442 · 概率

由无记忆性推导常数风险率

设备寿命 $X$ 的生存函数 $\bar{F}(t)$，风险率 $h(t) = f(t)/\bar{F}(t)$。证明无记忆性等价于 $h(t) = \lambda$（常数），从而 $X \sim \operatorname{Exp}(\lambda)$。

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