题目2433 · 机器学习
pinball 损失在拐点处的次梯度 9
对 pinball 损失 rho_tau(r)=tau r（当 r>=0）且 (tau-1)r（当 r<0），在 r=0 处的次梯度集合是什么？
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English questions题目4314 · 机器学习
信任 Early Stopping 之前
你的验证指标每天噪声都很大。在把第一个局部峰值当作停止点之前，应该先校准什么？
打开 →模块3.5.4 · 编程 · Rust 系统编程
Rust 互操作与生产化
rust · rust2021 · unsafe · raw-pointer · unsafe-cell · maybe-uninit · pin · self-referential
打开 →题目5086 · 机器学习
强化学习训练诊断 21
为什么即使一条轨迹还没终止，bootstrapping 也能帮助价值估计？
打开 →题目5089 · 机器学习
强化学习训练诊断 23
为什么当函数逼近、bootstrapping 和分布偏移同时出现时，off-policy 学习会变得脆弱？
打开 →模块3.3.2 · 编程 · 高级 Python
设计模式与工具
python · classes · dunder-methods · abc · protocol · typing · generics · advanced
打开 →模块2.7.2 · 数学与统计能力 · 随机分析
鞅与风险中性定价
stochastic-calculus · martingale · filtration · conditional-expectation · discrete-time · stopping-time · optional-stopping · brownian-motion
打开 →课程Rust 互操作与生产化 · Rust 系统编程
PyO3 与 Python 互操作
某私募的研究员把一个 Jupyter notebook 推过来:他们在沪深300成份股上扫了 500 万个 (S, K, σ, t) 参数组合,目标是给隐含波动率曲面拟合做敏感度分析。纯 Python + scipy.stats.norm.cdf 跑了 47 分钟,他要的是把这一步压到 5 分钟以内,但策略迭代仍然由他在 notebook 里驱动——研究员不...
打开 →课程设计模式与工具 · 高级 Python
Python 风格的设计模式
开场 某私募周四下午，团队为沪深300 ETF 期权准备了四个定价器口味——Black Scholes 看涨、Black Scholes 看跌、二叉树、蒙特卡洛。研究主管开了一次代码评审，发现生产代码里有一个 StrategyFactoryAbstract 抽象类、两个 AbstractPricerBuilder 子类、Confluence 上一张 60 行...
打开 →课程Rust 互操作与生产化 · Rust 系统编程
unsafe Rust 与正确性
字节火山引擎的某 TiKV 同事在你刚加入沪深300量化团队的第二周走过来。他抱着一台戴尔笔记本,屏幕上是 3.5.2 L3 你亲手写的那个 SPSC 环形缓冲——给 510300.SH (沪深300 ETF) 行情事件用的,生产者一个核心、消费者一个核心,中间两个 AtomicUsize 当下标。"我们要把这段代码搬进 CFFEX 张江 COLO 的 pr...
打开 →课程中国量化行业与监管 · 基金运营与量化业务
中国量化行业版图:头部机构、容量周期与监管整治
把 2014 年到 2026 年的 CN 量化私募行业摆在一张时间轴上。最左端是 2014 年二月 AMAC 私募基金管理人登记系统正式上线，再加同年八月 CSRC 颁布的《私募投资基金监督管理暂行办法》——这两件事把 CN 私募从「信托通道+投顾」的阳光私募时代推进了「AMAC 备案直营管理」的新时代。接下来是 2013 2017 的创始浪、2017 20...
打开 →题目3689 · 随机过程
为什么在无界停时下 OST 可能失败
为什么在停时无界时，机械地套用可选停止定理会有风险？
打开 →题目5163 · 金融与交易
为什么引导法可行
为什么收益率曲线的引导法通常先解短端，再一档一档往长端推进？
打开 →题目3686 · 随机过程
为什么有界停时让 OST 更安全
为什么在面试题里，有界停时是应用可选停止定理最干净的场景？
打开 →题目3564 · 随机过程
为什么这里需要有界设定才能安全用可选停止
为什么在布朗运动的命中问题里，有界区间是最适合安全使用可选停止论证的场景？
打开 →题目5161 · 金融与交易
为什么陡峭曲线重要
为什么在其他条件不变时，向上倾斜的收益率曲线通常意味着持有债券会有正的 roll-down carry？
打开 →题目5090 · 机器学习
交易中的 RL 注意点
为什么 quant 在把玩具 MDP 的直觉直接搬到真实交易时必须谨慎？
打开 →课程并发与网络 · C++ 与低延迟
内核旁路与低延迟网络
国内一家头部 quant 在 CFFEX 张家湾数据中心 colo 部署的低延迟工程负责人，正在 review 自家 IF 股指做市路径的 tick to trade 延迟报告。中位数 4.8 μs；MarketMakerTier1 桌内预算是 5 μs，正好达标。P99.9 是 47 μs，超过了 OperationalRiskCommittee 公开的 ...
打开 →题目5967 · 概率
加倍策略与可选停止的失效
一个赌徒初始净值 $0，在一列公平硬币上做公平的 $1 加倍下注（先押 1，再 2，再 4，...），在首次赢一局时停止（保证净赢 +$1）。设 T 为该停时。求 E[T 时刻的净财富]，并说明它是否如朴素可选停止所暗示的等于时刻 0 的净值。
打开 →题目5980 · 概率
含休息期的随机游走
一个过程按轮进行。每一轮独立地：以概率 1/2 休息（位置不变），以概率 1/2 走一步（等概率 +1 或 -1）。当走者完成第 8 次真实（非休息）步时，在该轮停止。设 S 为此停止时刻的位置。求 E[S^2]。
打开 →题目5923 · 概率
完全信息均匀分布停止
你逐个观察至多三个来自 Uniform(0,1) 的独立抽样，每次抽样后可停止并取走刚看到的值，或弃之继续（不可回取已弃值）。若到达第三个抽样必须接受。已知分布精确形式，什么停止策略能最大化所取期望值，该期望值是多少？
打开 →题目5977 · 概率
对乘积鞅的可选停止
设 X_1, X_2, ... 为独立同分布的公平 +-1 步，定义乘积 P_n = prod_{i=1}^n (1 + (1/2) X_i)，P_0 = 1。设 N 为任意几乎必然有限的停时。把 P_n 视为鞅，求 E[P_N]。
打开 →题目5966 · 概率
对称退出值
对称简单随机游走从 0 出发，首次到达 +3 或 -3 时停止。由对称性与可选停止，停止时刻游走值的期望 E[S_T] 是多少？
打开 →题目5931 · 概率
带折现的报价停止
每期到来一个报价，独立同分布于 Uniform(0,1)。若你在第 t 期接受价值 x 的报价，你获得 beta^{t} * x，其中 beta = 0.9 为每期折现因子（等待会缩小未来任何接受的价值）。不可回取，无限期。求最优稳态接受阈值及从起点算起的期望折现收益。
打开 →题目5987 · 概率
当停止规则盯着最后一次抽取
独立同分布地抽取 $X_1,X_2,\dots$，在 $\{1,2,3\}$ 上均匀（故 $E[X_i]=2$）。定义 $N$ 如下：持续抽取直到首次抽到 $3$ 时停止，$N$ 为抽取次数。令 $S_N=\sum_{i=1}^N X_i$。某候选人计算 $E[N]E[X_1]=3\cdot 2=6$ 并断言 $E[S_N]=6$。求 $E[S_N]$ 的正确值，并用一句话解释为何此处需谨慎看待逐项条件均值。
打开 →题目5932 · 概率
抓住最后一个成功
五个交易依次出现。每个交易独立地以概率 0.2 为“有效”（否则为“无效”）；交易出现时你立即得知有效/无效，并须不可撤回地接受或放弃，不可回取。当且仅当你接受了五个交易中的最后一个有效交易时获胜。用此类问题的赔率算法逻辑（从末端起累加赔率 r_i = p_i/(1-p_i)，直到累计首次达到 1，从该位置起接受任何有效交易），求最优停止位置及获胜概率。
打开 →题目5929 · 概率
按次付费且可回取
你可以抽取任意多个独立的 Uniform(0,1) 值，每抽一次支付成本 c。允许回取，故任何时刻你都可停止并收取迄今所见最大值。对 c = 0.125，求最优停止规则（停止的保留水平 r）以及期望净收益（所收最大值减去总抽样成本）。
打开 →课程设计模式与工具 · 高级 Python
描述符、元类与反射
开场 某私募周五下午。研究团队内部的「自动研究 UI」——一个小网页，列出库里每个定价器并渲染一个表单可以调它的参数——挂了。一位初级开发上周新加了一个 GARCH 波动率定价器，可这个定价器的表单从未出现在页面上。这页本来不需要维护，注册表应该是在 import 时被填好的。资深开发打开定价器模块一看，发现忘了注册：新类从未进 PRICERS 。半年前同一...
打开 →课程债券基础 · 固定收益
收益率曲线与基准利率
周三晚上，某 私募 宏观对冲基金的策略会议上，研究员摔出一张图：「2Y CGB 收益率比 10Y 还高了 8bp，曲线倒挂了。要不要做平 2 10 利差？」要回答这个问题，你得先把「2Y vs 10Y」这两个点背后的曲线讲清楚——它是怎么画出来的、上面的点对应的是哪种「率」、不同形状对应什么宏观状态。本课把这条曲线建起来。 曲线是什么 收益率曲线（yield...
打开 →题目674 · 概率
放缩步长退出时间 2
一条公平随机游走从 4 出发，每一步以相等概率向右走 4 或向左走 4。它在首次达到 0 或 16 时停止。停止时间的期望是多少？
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