第 20 / 33 页
非代码面试题
显示 20 / 659 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4692九个月后剩余的方差冲击比例某个均值回复随机波动率模型满足方差漂移 d v t = kappa(theta-v t)dt + ...，其中 kappa = 1.2。0.75 年后，初始方差冲击 v 0-theta 预计还会剩下原来的多少比例？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4693只剩 20% 方差冲击所需的时间某个均值回复随机波动率模型的 kappa = 2。经过多少年后，初始方差冲击预计只剩下 20%？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4694一年后的期望前瞻方差在一个均值回复随机波动率模型中，当前方差是 v0 = 0.09，长期均值是 theta = 0.04，均值回复速度是 kappa = 1.5。求 E[v 1]。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4695六个月内期望方差下降多少在一个均值回复随机波动率模型中，方差初值是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.09，且 kappa = 1。半年后期望下降量 v0 - E[v 0.5 ] 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4696期限内平均方差公允值 6在一个均值回复的随机波动率模型里，初始方差 v0 = 0.04，长期均值 theta = 0.09，均值回复速度 kappa = 1.5，期限 T = 1。模型隐含的平均方差 E[(1/T)∫ 0 T v s ds] 以及其对应的年化波动率平方根是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4697由平均方差目标反推长期均值设在一个均值回复随机波动率模型中，一年期平均方差的期望 E[(1/T)∫ 0 T v s ds] = 0.097927，当前方差 v0 = 0.12，kappa = 1，T = 1。所隐含的长期均值 theta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4698由期望前瞻方差得到年化波动率当前方差是 v0 = 0.04，长期均值是 theta = 0.09，均值回复速度是 kappa = 2，期限是 T = 0.5。模型隐含的期望前瞻方差 E[v T] 和年化波动率 sqrt(E[v T]) 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4699由平均方差目标反推初始方差某个随机波动率模型的长期均值 theta = 0.05，均值回复速度 kappa = 1，期限 T = 1。若这一年内平均方差的期望是 0.081606，那么初始方差 v0 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4700由一年期前瞻方差目标反推均值回复速度某个随机波动率模型的当前方差是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.04。若一年后的期望方差是 E[v 1] = 0.10，那么隐含的均值回复速度 kappa 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4701随机波动率场景题 11为什么随机波动率比常数波动率的 Black-Scholes 更自然地解释持续存在的股指下行偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅4702随机波动率场景题 12在随机波动率模型里，vol-of-vol 在经济上控制什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4703随机波动率场景题 13为什么方差的均值回复是实务随机波动率模型中的核心成分？数理金融中等essay未尝试面试订阅4704随机波动率场景题 14随机波动率可以产生哪种动态特征，而确定性的局部波动率曲面往往较难复制？数理金融中等essay未尝试面试订阅4705随机波动率诊断题 15在选择随机波动率模型之前，首先应针对想捕捉的 smile 行为问什么问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4706随机波动率诊断题 16如果均值回复速度 kappa 上升而其他参数不变，波动率冲击的持续性会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4707随机波动率诊断题 17如果长期方差均值 theta 上升，长期限的方差预期通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4708随机波动率诊断题 18如果现货-波动率相关性变得更负，下行偏斜通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4709随机波动率诊断题 19如果 vol-of-vol 显著上升，对未来方差的不确定性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4710随机波动率诊断题 20为什么随机波动率参数之间的差异，常常在长期限期权上比在超短期期权上更容易看出来？数理金融中等essay未尝试面试订阅4711随机波动率诊断题 21在校准随机波动率模型之前，首先应该拿它和什么基准做比较？数理金融中等essay未尝试面试订阅