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非代码面试题
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2704穿过筛选漏斗的零假设策略期望数某研究平台跑了 200 个零假设策略。只有样本内 p 值低于 15% 的策略会被晋级，而每个晋级策略还必须通过一次新的 5% 确认检验。若在零假设下假设两阶段独立，最终穿过两阶段的伪策略期望数是多少？机器学习中等数值题未尝试面试订阅2709为什么按样本内 Sharpe 排名会偏爱噪声峰值为什么即使所有候选策略都很平庸，按样本内 Sharpe 最高者来选，也会系统性地把被选中的策略往上偏？机器学习困难essay未尝试面试订阅2710为什么 CPCV 有帮助但治不了自适应创意生成为什么组合式路径验证能改善稳健性检验，但仍无法彻底解决研究者在看到旧结果后继续发明新点子的过拟合问题？机器学习困难essay未尝试面试订阅2714为什么搜索深度往往大于“命名策略”的数量为什么一个声称自己只测试过 5 个“命名策略”的团队，实际搜索深度仍可能远远大于 5？机器学习困难essay未尝试面试订阅2715为什么经济逻辑像一个对抗噪声的先验为什么一个背后有可信经济机制的策略，会比一个统计表现类似但没有连贯故事的策略更值得信任？机器学习困难essay未尝试面试订阅2718为什么策略组合本身也会过拟合为什么把很多单独研究过的策略再组合成一个元组合，会额外引入一层过拟合风险？机器学习中等essay未尝试面试订阅2720为什么默认就应该预期实盘会劣化为什么 PM 应该默认预期实盘表现会低于最佳回测，而不是把任何落差都当作实现层面的意外？机器学习困难essay未尝试面试订阅5898正态收益下的连续凯利每一轮你将财富的比例 f 配置到一个头寸上，其单期收益 R 近似服从均值 >0 较小、方差为 2 的正态分布（满足 2\ll 2），故轮末财富乘以 1+fR。利用对数的二阶展开，推导增长最优比例 f *。概率中等derivation未尝试面试订阅5901凯利本金翻倍的期望轮数一位赌徒每轮都在一枚获胜概率 p=0.6 的等额赔率硬币上押注凯利比例，因此对数财富是一个具有正漂移的随机游走。设 G 为每轮期望对数增长（最大凯利增长率）。利用对一个合适鞅的可选停时论证，估计财富首次翻倍所需的期望轮数。可忽略越过翻倍水平的过冲。概率困难数值题未尝试面试订阅5902在未知胜率下的凯利下注规模某硬币的获胜概率 未知，先验为 \sim Beta (2,2)。你在校准试验中观察到 7 次胜、3 次负，随后必须对下一次抛掷下一个等额赔率的赌注，选择财富比例 f 以最大化该次赌注后的期望对数财富。你应押注多少比例？为什么应代入凯利公式的是后验均值（而非后验众数）？概率中等数值题未尝试面试订阅5911在优势吃掉你之前你能玩多久你以 \2 开始，每轮在一个你以概率 p=0.4 获胜的等额赔率游戏上押注 \1。你持续游戏直到达到 \5 或破产。游戏结束前你预期玩多少轮？概率困难数值题未尝试面试订阅5914红黑游戏从四分之三处的大胆下注在红黑游戏中你押注一个以概率 p=0.4 出现的等额赔率结果，将所有金额缩放使目标为 \1。你当前持有 \0.75，采用大胆策略：每轮押注 \min( 当前 ,\ 1- 当前 )，力图在达到 \0 之前达到 \1。大胆策略达到目标的概率是多少？概率中等数值题未尝试面试订阅6036由目标半衰期反推 AR(1) 系数某交易台希望一个均值回复信号的冲击每 5 个交易日期望幅度衰减一半。若该信号建模为 AR(1)，X (t+1) = phi X t + epsilon (t+1)，则隐含的 phi 是多少？统计中等数值题未尝试面试订阅6038一阶自相关的符号与大小一个平稳价差满足 X (t+1) = -0.4 X t + epsilon (t+1)，冲击独立同分布且均值为 0。X t 的一阶自相关是多少？其符号说明了相邻期之间怎样的动态？统计中等数值题未尝试面试订阅6039OU 回复速度到离散系数一个价差在连续时间下建模为均值回复的 Ornstein-Uhlenbeck 过程，回复速度 kappa = 0.5 每天。若每天采样一次并拟合 AR(1)，应当预期得到的离散系数 phi 是多少？统计中等数值题未尝试面试订阅