第 2 / 5 页
非代码面试题
显示 20 / 91 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4682局部波动率诊断题 17如果 sigma loc(S,t) 随 S 上升而下降，那么现货下跌之后局部波动率会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4683局部波动率诊断题 18如果局部波动率曲面对现货的曲率变得更强，路径敏感性通常会怎样？数理金融中等essay未尝试面试订阅4684局部波动率诊断题 19为什么两个局部波动率校准即使拟合误差都很低，也仍然可能隐含很不同的未来期权行为？数理金融中等essay未尝试面试订阅4685局部波动率诊断题 20为什么局部波动率模型在动态上的缺陷，往往在长久期上更容易暴露？数理金融中等essay未尝试面试订阅4686局部波动率诊断题 21在把局部波动率模型用于风险管理之前，首先应该问什么使用场景问题？数理金融中等essay未尝试面试订阅4687局部波动率诊断题 22在过度解读局部波动率曲面的斜率之前，首先应检查生成它的数据什么性质？数理金融中等essay未尝试面试订阅4688局部波动率诊断题 23在比较两个校准日的局部波动率曲面之前，首先应统一什么？数理金融中等essay未尝试面试订阅4689局部波动率诊断题 24在说局部波动率“解释了”偏斜之前，首先应该做什么区分？数理金融中等essay未尝试面试订阅4690局部波动率诊断题 25在把每个动态失配都怪到局部波动率模型头上之前，首先应该检查什么基准？数理金融中等essay未尝试面试订阅4691方差冲击半衰期 1某个均值回复的随机波动率模型，其均值回复速度 kappa = 1.5。方差冲击的半衰期是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4692九个月后剩余的方差冲击比例某个均值回复随机波动率模型满足方差漂移 d v t = kappa(theta-v t)dt + ...，其中 kappa = 1.2。0.75 年后，初始方差冲击 v 0-theta 预计还会剩下原来的多少比例？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4693只剩 20% 方差冲击所需的时间某个均值回复随机波动率模型的 kappa = 2。经过多少年后，初始方差冲击预计只剩下 20%？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4694一年后的期望前瞻方差在一个均值回复随机波动率模型中，当前方差是 v0 = 0.09，长期均值是 theta = 0.04，均值回复速度是 kappa = 1.5。求 E[v 1]。数理金融简单数值题未尝试面试订阅4695六个月内期望方差下降多少在一个均值回复随机波动率模型中，方差初值是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.09，且 kappa = 1。半年后期望下降量 v0 - E[v 0.5 ] 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4696期限内平均方差公允值 6在一个均值回复的随机波动率模型里，初始方差 v0 = 0.04，长期均值 theta = 0.09，均值回复速度 kappa = 1.5，期限 T = 1。模型隐含的平均方差 E[(1/T)∫ 0 T v s ds] 以及其对应的年化波动率平方根是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4697由平均方差目标反推长期均值设在一个均值回复随机波动率模型中，一年期平均方差的期望 E[(1/T)∫ 0 T v s ds] = 0.097927，当前方差 v0 = 0.12，kappa = 1，T = 1。所隐含的长期均值 theta 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4698由期望前瞻方差得到年化波动率当前方差是 v0 = 0.04，长期均值是 theta = 0.09，均值回复速度是 kappa = 2，期限是 T = 0.5。模型隐含的期望前瞻方差 E[v T] 和年化波动率 sqrt(E[v T]) 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4699由平均方差目标反推初始方差某个随机波动率模型的长期均值 theta = 0.05，均值回复速度 kappa = 1，期限 T = 1。若这一年内平均方差的期望是 0.081606，那么初始方差 v0 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4700由一年期前瞻方差目标反推均值回复速度某个随机波动率模型的当前方差是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.04。若一年后的期望方差是 E[v 1] = 0.10，那么隐含的均值回复速度 kappa 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4701随机波动率场景题 11为什么随机波动率比常数波动率的 Black-Scholes 更自然地解释持续存在的股指下行偏斜？数理金融中等essay未尝试面试订阅