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非代码面试题
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4889三分层 Neyman 样本占比 24三个分层的总体权重分别为 0.5、0.3 和 0.2，对应标准差分别为 1、2 和 3。在等成本的 Neyman 配置下，第三层应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4890尾部风险翻倍后的小分层占比 25两个分层的总体权重分别为 0.8 和 0.2。第一层的 sigma1=1。第二层的标准差从 4 跳升到 8。在等成本的 Neyman 配置下，第二层现在应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5616一步二叉树看涨定价 1在一步二叉树中，现价为 100，执行价为 105，上涨因子为 1.1，下跌因子为 0.92，连续复利利率为 0.04，时间步长 Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5617一步二叉树看涨定价 2在一步二叉树中，现价为 80，执行价为 75，上涨因子为 1.12，下跌因子为 0.9，连续复利利率为 0.03，时间步长 Δt=0.5。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5621树节点对冲比率 1在某一步树节点上，标的会从 100 变到 110 或 90。对应的期权价值分别为 12 和 2。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5624树节点对冲比率 4在某一步树节点上，标的会从 95 变到 109.25 或 83.6。对应的期权价值分别为 9.5 和 1.5。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5626两步二叉树看涨定价 1使用两步二叉树：现价 100，执行价 100，上涨因子 1.1，下跌因子 0.9，利率 0.03，单步时间 Δt=0.5。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5628两步二叉树看涨定价 3使用两步二叉树：现价 120，执行价 115，上涨因子 1.08，下跌因子 0.94，利率 0.02，单步时间 Δt=1。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5631一步三叉树看涨定价 1一步三叉树中，现价为 100，执行价为 102，乘子分别为 u=1.12、m=1、d=0.9，风险中性概率为 (0.25, 0.5, 0.25)，利率为 0.03，Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5632一步三叉树看涨定价 2一步三叉树中，现价为 80，执行价为 75，乘子分别为 u=1.1、m=1、d=0.92，风险中性概率为 (0.3, 0.45, 0.25)，利率为 0.04，Δt=0.5。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5636为什么树模型很适合处理提前执行为什么在给美式期权定价时，树模型通常比 Black-Scholes 闭式公式更自然？数理金融中等essay未尝试面试订阅5637为什么风险中性概率不是方向预测为什么二叉树里的风险中性概率不应该被理解为你对上涨概率的真实预测？数理金融中等essay未尝试面试订阅5638为什么增加步数通常会更好为什么在重组树里增加步数通常会提升定价精度？数理金融中等essay未尝试面试订阅5639为什么在提前执行问题上树模型常胜过朴素 Monte Carlo为什么当执行时点本身很重要时，简单树模型往往比朴素 Monte Carlo 更有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅5640为什么重组结构很重要为什么重组格点相较于不重组的分叉树，在计算上更有吸引力？数理金融中等essay未尝试面试订阅5641由样本收益计算 Monte Carlo 价格 1一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [12.0, 4.0, 0.0, 8.0, 16.0]。若连续复利利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5642由样本收益计算 Monte Carlo 价格 2一次风险中性 Monte Carlo 模拟给出了某期权在到期时的收益样本 [5.0, 0.0, 11.0, 3.0, 7.0]。若连续复利利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的 Monte Carlo 价格估计是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5646Monte Carlo 标准误差 1一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 10.5，样本标准差为 4.2，路径数 n=400。若利率为 0.03、到期时间为 1，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5647Monte Carlo 标准误差 2一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 6.2，样本标准差为 2.8，路径数 n=625。若利率为 0.04、到期时间为 0.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5648Monte Carlo 标准误差 3一次 Monte Carlo 模拟的终端收益样本均值为 14，样本标准差为 7.5，路径数 n=900。若利率为 0.02、到期时间为 1.5，则 t=0 的价格估计、标准误差以及近似 95% 置信区间分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅