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非代码面试题
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4005数字走廊票据定价 15一份数字走廊票据在 S T > K 时支付 4，否则支付 1。利率为 0，且风险中性下 S T > K 的概率为 0.35。该票据价格是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4016反推相关系数 1一笔现货敞口的波动率为 18%，对冲期货的波动率为 24%，希望的最小方差对冲比率为 0.6。由 h*=rho*sigma S/sigma F 可隐含出什么相关系数？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4017反推期货波动率 2一笔现货敞口的波动率为 30%，与对冲期货的相关系数为 0.75，希望的对冲比率为 0.9。隐含的期货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4018反推现货波动率 3希望的对冲比率为 -0.3。若期货波动率为 20%，相关系数为 -0.4，则隐含的现货波动率是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4021用期货合约数完成最优对冲 6一笔 2000 单位的现货敞口用每张 100 单位的期货合约对冲。现货波动率为 30.00%，期货波动率为 25.00%，相关系数为 0.8。最小方差对冲需要多少张期货合约？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4026由既定合约数反推相关系数 11某交易台用 36 张、每张规模为 1000 的期货合约，对冲 50000 单位的现货敞口。现货波动率为 24%，期货波动率为 30%。什么相关系数会使这一合约数恰好等于最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4027由既定合约数反推期货波动率 12某交易台想用 25 张、每张 200 单位的期货合约，对冲 4000 单位的现货敞口。现货波动率为 15%，相关系数为 0.8。什么期货波动率会使这一合约数恰好成为最小方差最优值？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4028最小方差套保隐含的合约规模 3某交易台用 40 张期货合约去对冲 12,000 单位的现货敞口。现货波动率为 25%，期货波动率为 20%，现货与期货的相关系数为 0.64。若交易台采用的是最小方差套保比率，则每张期货合约的名义规模应是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4030命中精确套保张数所需的期货波动率 5某交易台用 30 张、每张规模为 100 的期货合约，对冲 6,000 单位现货。现货波动率为 18%，现货与期货的相关系数为 0.75。若 30 张恰好就是最小方差套保所需张数，则隐含的期货波动率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅4041由最优权重反推第二个 edge 1在二次近似 Kelly 且协方差对角的情况下，方差为 (0.36, 0.25)，最优权重为 (0.25, 0.2)。如果 mu 1 = 0.09，隐含的 mu 2 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4042由最优权重反推第一个方差 2在对角协方差下，期望超额收益为 (0.08, 0.06)，最优权重为 (0.2, 0.375)。若第二个资产的方差为 0.16，隐含的第一个资产方差是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4043由最优权重反推第二个方差 3在对角协方差下，期望超额收益为 (0.07, 0.03)，最优权重为 (0.2, 0.15)。若第一个资产方差为 0.35，隐含的第二个资产方差是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4044由最优权重反推 mu 向量 4对角协方差的方差为 (0.25, 0.09)，最优 Kelly 向量为 (0.24, -0.1)。隐含的期望超额收益向量 mu 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4045由总杠杆反推第二个 edge 5在对角协方差下，mu 1 = 0.05，variance 1 = 0.25，variance 2 = 0.16。若两个权重都非负，什么 mu 2 会使总最优杠杆恰好等于 0.5？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4046相关协方差下求 Kelly 向量 6在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，协方差矩阵 Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4047负协方差下求 Kelly 向量 7在二次近似 Kelly 下，mu = (0.1, 0.04)，协方差矩阵 Sigma = [[0.36, -0.06], [-0.06, 0.25]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4048让第二个 Kelly 权重为零的协方差 8在两资产二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.03)，方差为 (0.36, 0.16)，协方差为 c。什么样的 c 会让第二个最优 Kelly 权重恰好为零？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4049由权重与协方差反推 mu 9如果 Sigma = [[0.25, 0.05], [0.05, 0.36]]，最优 Kelly 向量为 (0.2, 0.1)，那么隐含的期望超额收益向量 mu 是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4050让两资产 Kelly 权重相等的协方差 10设 mu = (0.068, 0.05)，方差为 (0.25, 0.16)，且交易台希望无约束 Kelly 最优解恰好为 (0.2, 0.2)。什么协方差 c 会使这一点成立？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4056固定第一资产后求最优第二资产 16交易台把第一个 Kelly 权重固定为 0.25。第二个资产的 mu 2 = 0.03，方差 v 2 = 0.16，与第一个资产的协方差为 -0.04。在二次近似 Kelly 下，给定第一个权重后，第二个权重取多少能使增长最大？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅