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非代码面试题
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4876配对差值标准误 11两个定价算法使用共同随机数进行比较。配对差值样本在 n=100 条共享路径上的标准差为 s D=3。估计平均差值的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4877配对差值标准误 12一次共同随机数比较得到配对差值样本，其 s D=2.4，样本量 n=64。样本均值差的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4878配对差值标准误 13一次共同随机数实验得到配对差值样本，其 s D=5，样本量 n=25。平均差值的标准误是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4880由配对比较得到的方差改进 15若不使用共同随机数，两个独立估计量的标准差分别为 4 和 5，则两者差值的方差为 4 2+5 2。使用配对后，观测到的配对差值标准差为 3。此时保留下来的方差占“未配对差值方差”的比例是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4886由目标 Neyman 样本占比反推第二层波动率 21两个分层的总体权重分别为 N1=0.6、N2=0.4。它们的标准差分别为 sigma1=2、sigma2=未知。在等成本的 Neyman 配置下，交易台希望第二层拿到 50% 的样本。由此隐含的 sigma2 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4887波动率变化后的 Neyman 样本占比 22两个等规模分层的总体权重都为 0.5。一次冲击后，sigma1 升至 2，而 sigma2 保持在 1.5。在等成本的 Neyman 配置下，第一层现在应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4888由相等 Neyman 占比反推方差比 23两个分层的总体权重分别为 N1=0.7、N2=0.3。在等成本的 Neyman 配置下，它们最终获得相同的样本占比。由此隐含的 sigma2/sigma1 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4889三分层 Neyman 样本占比 24三个分层的总体权重分别为 0.5、0.3 和 0.2，对应标准差分别为 1、2 和 3。在等成本的 Neyman 配置下，第三层应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4890尾部风险翻倍后的小分层占比 25两个分层的总体权重分别为 0.8 和 0.2。第一层的 sigma1=1。第二层的标准差从 4 跳升到 8。在等成本的 Neyman 配置下，第二层现在应拿到多少样本占比？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5306三因子收益归因 1某组合的 alpha 为 0.01，市场 beta 为 1.1，市场因子变动为 0.02；价值因子暴露为 0.4，价值因子变动为 -0.01；规模因子暴露为 0.3，规模因子变动为 0.015。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5307三因子收益归因 2某组合的 alpha 为 0.005，市场 beta 为 0.9，市场因子变动为 0.015；价值因子暴露为 -0.2，价值因子变动为 0.01；规模因子暴露为 0.2，规模因子变动为 0.012。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5309三因子收益归因 4某组合的 alpha 为 0.008，市场 beta 为 0.7，市场因子变动为 0.01；价值因子暴露为 0.3，价值因子变动为 0.005；规模因子暴露为 -0.1，规模因子变动为 0.011。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5310三因子收益归因 5某组合的 alpha 为 0.009，市场 beta 为 1，市场因子变动为 0.017；价值因子暴露为 -0.4，价值因子变动为 0.008；规模因子暴露为 0.25，规模因子变动为 0.014。该线性因子模型归因出的组合收益率是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5311为什么 Beta 不等于总风险为什么一只股票即使 beta 很低，绝对意义上的风险仍可能很高？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5312为什么 Alpha 很脆弱为什么一旦更换用来基准化组合的因子模型，测得的 alpha 可能就会消失？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5313为什么 CAPM 仍在使用尽管真实市场远比单因子 CAPM 复杂，为什么 CAPM 仍然在实践中被使用？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5314为什么因子暴露有助于对冲为什么按因子暴露对冲，往往比逐个股票名义上对冲更有信息量？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5315为什么期望收益和归因不同为什么用因子模型估计期望收益，与事后解释已实现收益，是两件不同的事情？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5322VaR 限额下第二子组合的最大缩放倍数两个独立子组合的日度 PnL 都服从零均值正态分布。子组合 A 的标准差为 6 百万，且不能调整；子组合 B 的标准差为 8 百万，但可以按系数 lambda 缩放。若使用 z=2.326 的 1 日 99% delta-normal VaR，且总 VaR 不得超过 20 百万，则允许的最大 lambda 是多少？金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5331由 VaR 预算反推协方差贡献某高斯组合使用 z=2.0，总波动率为 0.25。某个头寸当前权重为 0.4，风险委员会给它分配的 component VaR 预算为 0.08。若要刚好用满这笔预算，则该头寸的协方差贡献 (Sigma w) i 应为多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅