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非代码面试题
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5616一步二叉树看涨定价 1在一步二叉树中，现价为 100，执行价为 105，上涨因子为 1.1，下跌因子为 0.92，连续复利利率为 0.04，时间步长 Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5617一步二叉树看涨定价 2在一步二叉树中，现价为 80，执行价为 75，上涨因子为 1.12，下跌因子为 0.9，连续复利利率为 0.03，时间步长 Δt=0.5。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5621树节点对冲比率 1在某一步树节点上，标的会从 100 变到 110 或 90。对应的期权价值分别为 12 和 2。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5624树节点对冲比率 4在某一步树节点上，标的会从 95 变到 109.25 或 83.6。对应的期权价值分别为 9.5 和 1.5。问复制该期权这一时间步所需的 delta 和现金头寸是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5626两步二叉树看涨定价 1使用两步二叉树：现价 100，执行价 100，上涨因子 1.1，下跌因子 0.9，利率 0.03，单步时间 Δt=0.5。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5628两步二叉树看涨定价 3使用两步二叉树：现价 120，执行价 115，上涨因子 1.08，下跌因子 0.94，利率 0.02，单步时间 Δt=1。欧式看涨期权在 t=0 的价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5631一步三叉树看涨定价 1一步三叉树中，现价为 100，执行价为 102，乘子分别为 u=1.12、m=1、d=0.9，风险中性概率为 (0.25, 0.5, 0.25)，利率为 0.03，Δt=1。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5632一步三叉树看涨定价 2一步三叉树中，现价为 80，执行价为 75，乘子分别为 u=1.1、m=1、d=0.92，风险中性概率为 (0.3, 0.45, 0.25)，利率为 0.04，Δt=0.5。欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5636为什么树模型很适合处理提前执行为什么在给美式期权定价时，树模型通常比 Black-Scholes 闭式公式更自然？数理金融中等essay未尝试面试订阅5637为什么风险中性概率不是方向预测为什么二叉树里的风险中性概率不应该被理解为你对上涨概率的真实预测？数理金融中等essay未尝试面试订阅5638为什么增加步数通常会更好为什么在重组树里增加步数通常会提升定价精度？数理金融中等essay未尝试面试订阅5639为什么在提前执行问题上树模型常胜过朴素 Monte Carlo为什么当执行时点本身很重要时，简单树模型往往比朴素 Monte Carlo 更有用？数理金融中等essay未尝试面试订阅5640为什么重组结构很重要为什么重组格点相较于不重组的分叉树，在计算上更有吸引力？数理金融中等essay未尝试面试订阅5877由树因子计算风险中性概率某一步二叉树的上涨因子 u=1.15，下跌因子 d=0.88，连续复利利率 r=0.05，Δt=0.5。求上涨的风险中性概率。数理金融简单数值题未尝试免费5878由波动率得到 CRR 上下因子在 Cox-Ross-Rubinstein 树中，年化波动率 σ=0.25，每步 Δt=0.25 年。用 u=e σ√Δt 和 d=1/u，上涨因子 u 是多少（保留四位小数）？数理金融简单数值题未尝试免费5879一步树上的复制 delta股价 50，在一步后变为 58 或 44。其上写有执行价 52 的欧式看涨期权。这一步的复制 delta（每份期权对应的股数）是多少？数理金融简单数值题未尝试免费5880两步欧式看跌在两步二叉树上，现价=100，执行价=100，u=1.1，d=0.9，r=0.05，Δt=1。求 t=0 的欧式看跌期权价格。数理金融中等数值题未尝试免费5881两步美式看跌的提前执行在两步树上为执行价 100 的美式看跌定价：现价=100，u=1.2，d=0.8，r=0.03，Δt=1。给出 t=0 价值，并说明第一步下节点是否提前执行。数理金融困难数值题未尝试面试订阅5882补全三叉树概率集一步三叉树乘子 u=1.2、m=1、d=0.8，中间概率固定为 p m=0.6，r=0.04，Δt=1。求使贴现标的成为鞅的上涨概率 p u（满足 p u+p m+p d=1 且 E[S 1]=S 0 e rΔt ）。数理金融困难数值题未尝试面试订阅5883含红利率的一步二叉树看涨一步二叉树：现价=100，执行价=100，u=1.1，d=0.9，利率 r=0.05，连续红利率 δ=0.02，Δt=1。用经红利调整的风险中性概率为欧式看涨定价。数理金融中等数值题未尝试免费