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非代码面试题
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5552远期形式与到期实值概率 2某股票的现价为 95、执行价为 100、利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.25、到期时间为 0.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5553远期形式与到期实值概率 3某股票的现价为 120、执行价为 110、利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5。在 Black-Scholes 下，远期价格 F 0,T 以及看涨期权到期实值的风险中性概率分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5556波动率变化下的价格 1某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、到期时间 1、初始波动率 0.2。若波动率变为 0.25，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5557波动率变化下的价格 2某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、到期时间 0.5、初始波动率 0.22。若波动率变为 0.28，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5558波动率变化下的价格 3某欧式看涨期权按 Black-Scholes 定价，现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、到期时间 1.5、初始波动率 0.18。若波动率变为 0.24，其余条件不变，则旧价格和新价格分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5561为什么 N(d1) 和 N(d2) 不一样在 Black-Scholes 中，为什么 N(d1) 和 N(d2) 不是同一个概念？数理金融中等essay未尝试面试订阅5562为什么深度实值看涨会逼近远期内在价值为什么深度实值的欧式看涨在 Black-Scholes 下会逼近 S e (-qT) - K e (-rT)？数理金融中等essay未尝试面试订阅5563为什么股息收益率会压低看涨价格为什么更高的连续股息收益率会压低欧式看涨价格？数理金融中等essay未尝试面试订阅5564为什么虚值期权也会有更高时间价值为什么一份今天内在价值为零的虚值期权，在到期时间变长时仍可能增值？数理金融中等essay未尝试面试订阅5565为什么远期 moneyness 能整理价格比较为什么在利率或股息重要时，用远期 moneyness 来比较期权往往比现货 moneyness 更干净？数理金融中等essay未尝试面试订阅5566Delta 与 Gamma 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5567Delta 与 Gamma 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5568Delta 与 Gamma 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5570Delta 与 Gamma 5对一份欧式看涨期权，若现价 150、执行价 140、利率 0.03、股息收益率 0.01、波动率 0.22、到期时间 1.25，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5571Vega 与 Rho 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5572Vega 与 Rho 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 90、利率 0.04、股息收益率 0.02、波动率 0.22、到期时间 0.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5573Vega 与 Rho 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 130、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5576Delta 对冲再平衡 1某 desk 持有 250 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5577Delta 对冲再平衡 2某 desk 持有 120 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 -0.31 变为 -0.22。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5581Vega 的期限比较 1两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.3。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.1，但期权 A 的到期时间为 1，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅