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2172反推结构化违约看跌期权 2在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 95，承诺债务的现值为 75.5，观测到的股权价值为 23。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2173反推结构化违约看跌期权 3在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 88，承诺债务的现值为 83.3，观测到的股权价值为 9.4。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2176由结构化违约概率反推 d2 6在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 15.87%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(-1) = 0.1587，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2177由结构化违约概率反推 d2 7在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 30.85%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(-0.5) = 0.3085，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2179由结构化违约概率反推 d2 9在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 69.15%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(--0.5) = 0.6915，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2180由结构化违约概率反推 d2 10在一期 Merton 模型中，风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 84.13%，并且你可以使用标准正态恒等式 N(--1) = 0.8413，由此隐含的 d2 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2181达到目标违约距离所需的资产缓冲 11使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.2、T = 1，要达到 DD = 1，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2182达到目标违约距离所需的资产缓冲 12使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.25、T = 0.5，要达到 DD = 1.5，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2184达到目标违约距离所需的资产缓冲 14使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.15、T = 2，要达到 DD = 1.2，所需的资产对面值比 A/F 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2196由生存概率反推平坦违约强度 1在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1，观测到的生存概率为 0.980199，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2200由生存概率反推平坦违约强度 5在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1.5，观测到的生存概率为 0.913931，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2201由零回收信用债报价反推违约强度 6假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.03、T=2，债券报价为 0.904837，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2204由零回收信用债报价反推违约强度 9假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.015、T=0.75，债券报价为 0.951229，由此隐含的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2206由信用三角反推回收率 11使用平坦信用三角近似 spread ≈ lambda*(1-R)。若 running spread 为 0.03，平坦违约强度为 0.05，由此隐含的回收率 R 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2211两个日期之间的前向违约切片 16某个 reduced-form 模型给出的生存概率为 S(T1)=0.96、S(T2)=0.9，其中 T2>T1。由此隐含的条件违约概率（即在已存活到 T1 的前提下，于区间 (T1,T2] 内违约的概率）是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅2221由平价 CDS 报价反推平坦违约强度 1在 CDS 的平坦强度近似下，平价利差满足 s ≈ lambda*(1-R)。若平价利差为 0.018，回收率为 0.4，由此隐含的平坦违约强度 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2226由存量头寸反推市场 CDS 利差 6某保护买方持有一份合约利差为 0.01、风险年金 RPV01 = 4.2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 0.0252。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2227由存量头寸反推市场 CDS 利差 7某保护卖方持有一份合约利差为 0.015、风险年金 RPV01 = 5 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (c - s mkt)*RPV01 下，该卖方的盯市价值为每单位名义本金 0.02。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2229由存量头寸反推市场 CDS 利差 9某保护买方持有一份合约利差为 0.012、风险年金 RPV01 = 2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 -0.004。由此隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费2231由前端费反推市场利差 11某 CDS 的标准票息为 0.01，风险年金 RPV01 = 4，前端费为每单位名义本金 0.16。在线性近似 upfront ≈ (s mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的市场利差 s mkt 是多少？数理金融简单数值题未尝试免费