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非代码面试题
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3681带漂移且非单位波动率时的上端命中概率某个扩散过程满足 dX t = 0.4dt + 1.5dW t，从 1.5 出发，并在首次离开 [0,5] 时停下。它从 5 离开的概率是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3682负漂移且较低波动率时的上端命中概率某个扩散过程满足 dX t = -0.2dt + 0.8dW t，从 1 出发，并在首次离开 [0,4] 时停下。其上端离开概率是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3683非单位波动率下实现命中概率所需的起点某个扩散过程满足 dX t = 0.3dt + 1.2dW t，并在首次离开 [0,6] 时停下。若上端离开概率要等于 0.65，起点 x 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3684在 sigma 为 1 的情况下实现 90% 命中概率所需的上界某个扩散过程满足 dX t = 0.5dt + 1dW t，从 2 出发，并在首次离开 [0,b] 时停下。若上端离开概率要等于 0.9，上界 b 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3685小漂移小波动率下短区间命中概率某个扩散过程满足 dX t = 0.1dt + 0.6dW t，从 1.2 出发，并在首次离开 [0,3] 时停下。它先碰到上边界的概率是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3686为什么有界停时让 OST 更安全为什么在面试题里，有界停时是应用可选停止定理最干净的场景？随机过程中等essay未尝试面试订阅3687为什么带漂移布朗运动要用指数鞅为什么一旦布朗运动带有非零漂移，指数鞅就会成为最自然的 OST 工具？随机过程中等essay未尝试面试订阅3688为什么平均退出时间来自 W_t^2-t为什么补偿平方过程 W t 2-t 会自然地成为求平均退出时间的 OST 对象？随机过程中等essay未尝试面试订阅3689为什么在无界停时下 OST 可能失败为什么在停时无界时，机械地套用可选停止定理会有风险？随机过程中等essay未尝试面试订阅3690为什么 OST 和反射原理解决的是不同问题为什么 OST 题不能和反射原理题混为一谈，即使两者都常常涉及布朗运动和障碍？随机过程中等essay未尝试面试订阅3691让能源因子在 Q 下放缓的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = 1.1 dt + 0.5 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0.2，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3692把正漂移变成轻微负漂移的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = 0.4 dt + 0.8 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 -0.08，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3693去掉基差过程 Carry 的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = 0.9 dt + 0.3 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3694把负漂移抬升到零以上的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = -0.2 dt + 0.4 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0.1，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3696中和第一个 Carry 后第二个因子的漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 1.2dt + 0.6dW t，dY t = 0.5dt + 0.25dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0.3，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3697重定基准后共动价差的漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.7dt + 0.4dW t，dY t = -0.2dt + 0.9dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.1，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3698去掉参考风险溢价后的宏观因子漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.5dt + 0.25dW t，dY t = 0.15dt + 0.35dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3700校准目标过程后的辅助过程漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.3dt + 0.2dW t，dY t = 0.45dt + 0.1dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.05，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3701共享驱动下线性组合 PnL 漂移目标在 P 下，dX t = 0.8dt + 0.4dW t、dY t = 0.3dt + 0.2dW t 共享同一个布朗运动。令 L t = 2X t + 1Y t。若选择 Q 使得 L 在 Q 下的漂移为 0.6，所需 theta 和 X 在 Q 下的漂移分别是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3702用一个 Girsanov 倾斜实现价差漂移目标在 P 下，dX t = 0.7dt + 0.5dW t、dY t = 0.2dt + 0.4dW t 共享同一个布朗运动。令 L t = 1X t + -1Y t。若选择 Q 使得 L 在 Q 下的漂移为 -0.1，所需 theta 和 X 在 Q 下的漂移分别是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅