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非代码面试题
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5564为什么虚值期权也会有更高时间价值为什么一份今天内在价值为零的虚值期权，在到期时间变长时仍可能增值？数理金融中等essay未尝试面试订阅5565为什么远期 moneyness 能整理价格比较为什么在利率或股息重要时，用远期 moneyness 来比较期权往往比现货 moneyness 更干净？数理金融中等essay未尝试面试订阅5566Delta 与 Gamma 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5567Delta 与 Gamma 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5568Delta 与 Gamma 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5570Delta 与 Gamma 5对一份欧式看涨期权，若现价 150、执行价 140、利率 0.03、股息收益率 0.01、波动率 0.22、到期时间 1.25，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5571Vega 与 Rho 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5572Vega 与 Rho 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 90、利率 0.04、股息收益率 0.02、波动率 0.22、到期时间 0.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5573Vega 与 Rho 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 130、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5576Delta 对冲再平衡 1某 desk 持有 250 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5577Delta 对冲再平衡 2某 desk 持有 120 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 -0.31 变为 -0.22。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5581Vega 的期限比较 1两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.3。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.1，但期权 A 的到期时间为 1，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5582Vega 的期限比较 2两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.22。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.05，但期权 A 的到期时间为 0.25，期权 B 为 1。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5583Vega 的期限比较 3两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.18。假设两者的 d1 近似相同，都为 0，但期权 A 的到期时间为 0.5，期权 B 为 1.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5584Vega 的期限比较 4两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.25，但期权 A 的到期时间为 0.75，期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5585Vega 的期限比较 5两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.2。假设两者的 d1 近似相同，都为 -0.05，但期权 A 的到期时间为 1.25，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5586为什么 Gamma 和 Theta 常常相互对冲为什么 vanilla 期权里，长 gamma 头寸往往伴随负 theta？数理金融中等essay未尝试面试订阅5587为什么 Vega 往往在平值附近最大为什么 Black-Scholes vega 往往在平值附近最大？数理金融中等essay未尝试面试订阅5588为什么看跌的 Delta 为负为什么 vanilla 看跌期权的 delta 在 Black-Scholes 下为负？数理金融中等essay未尝试面试订阅5589为什么 Gamma 对再平衡很重要为什么高 gamma 的期权组合需要更频繁地做 delta 再平衡？数理金融中等essay未尝试面试订阅