第 64 / 87 页
非代码面试题
显示 20 / 1721 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
4850反推显式更新权重 10某有限差分节点满足 u new = u old + lambda*(u up - 2*u old + u down)。网格导出显示 u old=4.5，u up=5.5，u down=4，u new=4.6。所使用的 lambda 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4861由 Delta 反推上侧网格点 16在股票价格网格上，Delta S=5，中心差分 delta 近似为 Delta ≈ (V i+1 -V i-1 )/(2*Delta S)。如果 V i-1 =12，且交易台希望 Delta=0.8，那么 V i+1 应该是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4862由 Gamma 反推中心网格点 17在股票价格网格上，Delta S=2，中心差分 gamma 近似为 Gamma ≈ (V i+1 -2V i+V i-1 )/Delta S 2。若 V i+1 =11，V i-1 =7，且交易台希望 Gamma=0.5，那么中心点 V i 应该是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4863由 Delta 反推下侧网格点 18在股票价格网格上，Delta S=1，中心差分 delta 近似为 Delta ≈ (V i+1 -V i-1 )/(2*Delta S)。若 V i+1 =9.4，目标 delta 为 0.7，则隐含的 V i-1 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4871由最优控制权重反推协方差 6控制变量 Y 的样本方差为 Var(Y)=25。估计得到最优控制系数 b*=0.8，对应估计量 X - b*(Y-E[Y])。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4872由最优控制权重反推协方差 7控制变量 Y 的样本方差为 Var(Y)=4。交易台估计最优系数 b*=1.5，对应估计量 X - b*(Y-E[Y])。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4873由最优控制权重反推协方差 8控制变量 Y 的样本方差为 Var(Y)=9。估计得到的最优控制系数为 b*=-0.6。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4874由调整后估计反推控制变量真均值 9某原始 Monte Carlo 估计量的样本均值为 Xbar=12。控制变量样本均值 Ybar=103，交易台使用 b*=0.5，且调整后估计 Xbar - b*(Ybar-mu Y) 等于 10.5。由此隐含的已知控制均值 mu Y 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4896平移不变资本反推 6某个相干资本规则在每个情景都加入确定性对冲 h=1.2 之后，给出 rho(L-h)=4.6。原始的 rho(L) 是多少？若希望对冲后的头寸变得可接受，还需要再加入多少确定性现金？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4897平移不变资本反推 7某个组合的相干资本为 rho(L)=7.1。资金部门希望注资后的资本降到 2.3。需要注入多大的确定性现金？若想让原始组合可接受，总共需要多少确定性现金？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4898平移不变资本反推 8某交易台的初始相干资本为 rho(L)=4.4。若资金部门注入恰好使剩余资本变为 0.9 的确定性现金，那么注入了多少？如果只注入 3.0，又会剩下多少资本？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4899平移不变资本反推 9某头寸要变得可接受所需的确定性资本是 3.9。加入一笔逐情景保证回收的金额 h 后，相干资本降到 1.6。加入的回收金额 h 是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4900平移不变资本反推 10某损失组合的相干资本为 9.6。现已配置一笔规模为 1.8 的确定性对冲。还剩多少资本？如果交易台希望剩余资本变为 5.0，则总的确定性对冲规模需要做到多大？数理金融简单数值题未尝试面试订阅4903最坏情景对冲设计 13交易台 A 的情景损失为 [3, 2, 7, 1]，交易台 B 的情景损失为 [1, 0, 2, 5]。在 rho(L)=最坏情景损失 下，若一项对冲只在情景 3 支付 h，要让合并资本变成 6，最小 h 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4905最坏情景对冲设计 15交易台 A 的情景损失为 [5, 3, 1, 4]，交易台 B 的情景损失为 [1, 2, 0, 3]。在 rho(L)=最坏情景损失 下，某项对冲只在情景 4 支付 h。若希望把合并资本从 7 压到 6，最小 h 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4906由谱风险报价反推最坏尾部损失 16某个谱风险测度把权重 [0.1, 0.2, 0.3, 0.4] 施加到从轻到重排列的损失 [1, 3, 5, x] 上。若报出的谱风险值为 6.2，则隐含的最坏尾部损失 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4907由谱风险报价反推最坏尾部损失 17某个谱风险测度把权重 [0.05, 0.15, 0.3, 0.5] 施加到有序损失 [0, 2, 4, x] 上。若报出的谱风险为 7.1，则隐含的 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4908由谱风险报价反推最坏尾部损失 18某个谱风险测度把权重 [0.2, 0.2, 0.25, 0.35] 施加到有序损失 [1, 2, 6, x] 上。若风险值为 5.6，则隐含的 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4916由 VaR 和 ES 反推正态参数 1某交易台假设损失服从均值为 mu、标准差为 sigma 的正态分布。在 alpha=0.95 下，它使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma，其中 z=1.645、k=2.063。若报出的 VaR 为 7.58，ES 为 9.252，则 mu 和 sigma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4917由 VaR 和 ES 反推正态参数 2某个正态损失交易台在 alpha=0.99 下使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma，其中 z=2.326、k=2.665。若 VaR 为 7.478、ES 为 8.495，则 mu 和 sigma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅