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非代码面试题
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5590为什么 Rho 在利率产品里通常更重要为什么 rho 在利率期权里通常比在短期限单名股票期权里更重要？数理金融中等essay未尝试面试订阅5591由市场定价波动反推隐含波动率 1某 desk 说期权市场为一只现价 100 的股票在未来 20 个交易日内定价了约 4.8 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5594由市场定价波动反推隐含波动率 4某 desk 说期权市场为一只现价 72 的股票在未来 30 个交易日内定价了约 6 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5596已实现波动与隐含波动比较 1某短事件窗口的日收益率为 [0.012, -0.008, 0.015, -0.004, 0.011]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.24，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5597已实现波动与隐含波动比较 2某短事件窗口的日收益率为 [0.02, -0.014, 0.009, 0.006, -0.012]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.35，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5601事件跨式组合结果 1一份平值财报跨式组合在股价为 100 时成本为 6。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 8.5。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5602事件跨式组合结果 2一份平值财报跨式组合在股价为 52 时成本为 2.4。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 1.7。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5604事件跨式组合结果 4一份平值财报跨式组合在股价为 75 时成本为 4.5。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 3。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5606方差风险溢价算术 1一份简化波动合约按“名义本金 × (隐含波动率平方 - 已实现波动率平方)”结算。若隐含波动率为 0.26，已实现波动率为 0.19，则方差差值是多少？在名义本金 2,000,000 下的合约 PnL 是多少？哪一方受益？数理金融困难数值题未尝试面试订阅5611为什么隐含波动率会高于已实现波动率为什么即使在相当有效的市场里，隐含波动率也可能系统性高于随后真正实现出来的波动率？数理金融中等essay未尝试面试订阅5612为什么已实现波动率具有路径依赖为什么两只股票在一周的起点和终点价格相同，但已实现波动率却可能非常不同？数理金融中等essay未尝试面试订阅5613为什么事件后隐含波动率会塌陷为什么临近到期的期权在财报公布后往往会立刻损失大量隐含波动率，即使股价在之后几乎不动？数理金融中等essay未尝试面试订阅5614为什么方向看对了也可能在波动交易上亏钱为什么期权买方即使在股价方向上判断正确，也仍可能因为隐含高于实现而亏钱？数理金融中等essay未尝试面试订阅5615为什么卖贵波动并不是白捡钱如果隐含波动率通常高于已实现波动率，为什么系统性卖期权仍然很危险？数理金融中等essay未尝试面试订阅5867由隐含波动率得到的每日盈亏平衡波动某股票现价 80，年化隐含波动率为 32%。按一年 252 个交易日计算，隐含波动率所定价的单日一倍标准差波动（以价格点数计，精确到约一分）约为多少？数理金融简单数值题未尝试免费5868对冲日内的 Theta 与 Gamma 损益你持有一份已做 delta 对冲的期权，gamma 为 0.04，标的现价 100，按 20% 隐含波动率定价。在一个交易日内（1/252 年）标的波动 1.5 点。用 gamma 损益 = 0.5·gamma·(dS) 2、theta 损益 = -0.5·gamma·S 2·sigma impl 2·dt，当日净损益为多少（保留四位小数）？数理金融中等数值题未尝试免费5869由方差差值得到的对冲损益用 0.5·gamma·S 2·(sigma real 2 - sigma impl 2)·T 近似一份多头 delta 对冲期权的总损益。已知 gamma 为 0.05，S = 50，已实现波动率 0.30，隐含波动率 0.22，T = 20/252 年，近似损益为多少（保留四位小数）？数理金融困难数值题未尝试面试订阅5870需要多少个每日波动才能打平某股票现价 100，年化隐含波动率 25%，其单日一倍标准差波动约为 1.5749 点。一份平值跨式组合成本为 5 点。把盈亏平衡视为累计绝对波动等于权利金，则该权利金相当于多少个单日一倍标准差波动（保留四位小数）？数理金融中等数值题未尝试免费5871波动率重估带来的 Vega 损益你的头寸总 vega 为每一个完整波动率点（即 sigma 每变动 1.00）20 美元。隔夜用于盯市的隐含波动率从 22% 升至 27%，现货不变。忽略其他希腊字母，按盯市计算的 vega 损益为多少美元（保留两位小数）？数理金融简单数值题未尝试免费5872由六日路径计算已实现波动率六天的日收益率依次为 [0.010, -0.015, 0.022, -0.006, 0.013, -0.009]。用 realized vol = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，得到的年化已实现波动率为多少（保留四位小数）？相对于报价的 20% 隐含波动率是高还是低？数理金融中等数值题未尝试免费