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非代码面试题
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4916由 VaR 和 ES 反推正态参数 1某交易台假设损失服从均值为 mu、标准差为 sigma 的正态分布。在 alpha=0.95 下，它使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma，其中 z=1.645、k=2.063。若报出的 VaR 为 7.58，ES 为 9.252，则 mu 和 sigma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4917由 VaR 和 ES 反推正态参数 2某个正态损失交易台在 alpha=0.99 下使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma，其中 z=2.326、k=2.665。若 VaR 为 7.478、ES 为 8.495，则 mu 和 sigma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4918由 VaR 和 ES 反推正态参数 3某份风险报告在 alpha=0.975 下使用 z=1.96、k=2.338，并采用 VaR = mu + z*sigma、ES = mu + k*sigma。若 VaR 为 11.8，ES 为 13.69，则 mu 和 sigma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4919由 VaR 和 ES 反推正态参数 4某正态损失交易台在 alpha=0.95 下使用 z=1.645、k=2.063。若报出的 VaR 为 4.1125，ES 为 5.1575，则 mu 和 sigma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4920由 VaR 和 ES 反推正态参数 5某交易台在 alpha=0.99 下使用 z=2.326、k=2.665，并采用 VaR = mu + z*sigma、ES = mu + k*sigma。若 VaR 为 15.156，ES 为 17.19，则 mu 和 sigma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4921反推缺失尾部观测 6有序经验损失为 [1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, x]。取 alpha=0.75，定义经验 VaR 为第 ceil(alpha*n) 个次序统计量，经验 ES 为从该位置开始到尾部的平均损失。若经验 ES 为 11.5，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4922反推缺失尾部观测 7有序经验损失为 [0, 1, 1, 3, 5, 6, 8, x]。在相同的经验 VaR 与 ES 定义下，取 alpha=0.875。若经验 ES 为 9.5，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4923反推缺失尾部观测 8有序经验损失为 [2, 2, 4, 5, 7, 10, 13, x]。取 alpha=0.75，并使用相同定义。若经验 ES 为 15，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4924反推缺失尾部观测 9有序经验损失为 [1, 1, 2, 4, 4, 7, 9, x]。取 alpha=0.875，并使用相同定义。若经验 ES 为 11.5，则 x 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4926由多日缩放反推单日 VaR 11在高斯平方根时间缩放下，10 日 VaR 为 7.589466。由此隐含的 1 日 VaR 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4928由 ES/VaR 比率反推 Pareto 尾指数 13对于 Pareto 尾，设 ES/VaR = alpha/(alpha-1)。若 VaR 为 8、ES 为 12，则隐含的尾指数 alpha 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4929由 ES/VaR 比率反推 Pareto 尾指数 14对于满足 ES/VaR = alpha/(alpha-1) 的 Pareto 尾，若 VaR 为 5.5、ES 为 9.166667，则隐含的 alpha 是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅4931由组分 VaR 反推协方差载荷 16对于线性高斯组合，组分 VaR 满足 component i = w i * z alpha * (Sigma w) i / sigma p。若 z alpha=1.645、sigma p=0.2、w i=0.6，且报出的组分 VaR 为 0.11844，则隐含的协方差载荷 (Sigma w) i 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4932由组分 VaR 反推协方差载荷 17对于线性高斯组合，已知 z alpha=2.326、sigma p=0.3、w i=0.35，且报出的组分 VaR 为 0.111260333。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w) i 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4933由组分 VaR 反推协方差载荷 18对于线性高斯组合，已知 z alpha=1.96、sigma p=0.25、w i=0.5，组分 VaR 为 0.1176。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w) i 是多少？数理金融困难数值题未尝试面试订阅4936尾部严重度解释 21两个交易台报出的 97.5% VaR 相同，但其中一个交易台的 97.5% ES 明显更大。这说明其 VaR 截断点之后的尾部损失形状具有什么特征？数理金融困难essay未尝试面试订阅4937回测直觉 22为什么在日常风险控制中，ES 比 VaR 更难被直接回测？数理金融困难essay未尝试面试订阅4938缩放失效直觉 23为什么在波动率聚集时期，平方根时间 VaR 缩放会严重失效？数理金融困难essay未尝试面试订阅4939尾部偏好直觉 24如果主要关心的是尾部损失严重度而不是越线频率，为什么 ES 往往比 VaR 更受偏好？数理金融困难essay未尝试面试订阅4940分摊直觉 25为什么如果不把它拆成组分贡献，一个全行层面的 VaR 或 ES 数字不足以指导交易台激励？数理金融困难essay未尝试面试订阅