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非代码面试题
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1544Sherman-Morrison 向量更新 D 4设 A 可逆，A (-1)b = [1, 3] T，A (-1)u = [0, 2] T，v T A (-1)b = 4，v T A (-1)u = 2/3。问 (A + u v T) (-1) b 等于多少？数学困难数值题未尝试面试订阅1778Lasso 阈值校准 3在正交设计下的一步 lasso 更新中，某坐标的得分是 z = 2.6，惩罚参数 lambda = 1.1。软阈值之后的系数是多少？统计中等数值题未尝试免费1989二次风险预算下的最大 alpha 19在约束 a x 2 + b y 2 = R 2 下，mu 1 x + mu 2 y 的最大值是多少？数学困难derivation未尝试面试订阅3076融合两条带噪交易员报价潜在标量状态的先验分布为 N(0,9)。两个条件独立的传感器分别观测到 y 1=2（噪声方差 4）和 y 2=-1（噪声方差 5）。求同时利用两条观测后的后验均值与后验方差。统计中等derivation未尝试面试订阅3077双传感器潜在水平估计潜在标量状态的先验分布为 N(5,16)。两个条件独立的传感器分别观测到 y 1=9（噪声方差 9）和 y 2=3（噪声方差 4）。求同时利用两条观测后的后验均值与后验方差。统计中等derivation未尝试面试订阅3078双数据源状态合成潜在标量状态的先验分布为 N(-2,25)。两个条件独立的传感器分别观测到 y 1=-1（噪声方差 1）和 y 2=2（噪声方差 4）。求同时利用两条观测后的后验均值与后验方差。统计中等derivation未尝试面试订阅4041由最优权重反推第二个 edge 1在二次近似 Kelly 且协方差对角的情况下，方差为 (0.36, 0.25)，最优权重为 (0.25, 0.2)。如果 mu 1 = 0.09，隐含的 mu 2 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4042由最优权重反推第一个方差 2在对角协方差下，期望超额收益为 (0.08, 0.06)，最优权重为 (0.2, 0.375)。若第二个资产的方差为 0.16，隐含的第一个资产方差是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4043由最优权重反推第二个方差 3在对角协方差下，期望超额收益为 (0.07, 0.03)，最优权重为 (0.2, 0.15)。若第一个资产方差为 0.35，隐含的第二个资产方差是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4044由最优权重反推 mu 向量 4对角协方差的方差为 (0.25, 0.09)，最优 Kelly 向量为 (0.24, -0.1)。隐含的期望超额收益向量 mu 是多少？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4045由总杠杆反推第二个 edge 5在对角协方差下，mu 1 = 0.05，variance 1 = 0.25，variance 2 = 0.16。若两个权重都非负，什么 mu 2 会使总最优杠杆恰好等于 0.5？金融与交易中等derivation未尝试面试订阅4046相关协方差下求 Kelly 向量 6在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，协方差矩阵 Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4047负协方差下求 Kelly 向量 7在二次近似 Kelly 下，mu = (0.1, 0.04)，协方差矩阵 Sigma = [[0.36, -0.06], [-0.06, 0.25]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4048让第二个 Kelly 权重为零的协方差 8在两资产二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.03)，方差为 (0.36, 0.16)，协方差为 c。什么样的 c 会让第二个最优 Kelly 权重恰好为零？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4049由权重与协方差反推 mu 9如果 Sigma = [[0.25, 0.05], [0.05, 0.36]]，最优 Kelly 向量为 (0.2, 0.1)，那么隐含的期望超额收益向量 mu 是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4050让两资产 Kelly 权重相等的协方差 10设 mu = (0.068, 0.05)，方差为 (0.25, 0.16)，且交易台希望无约束 Kelly 最优解恰好为 (0.2, 0.2)。什么协方差 c 会使这一点成立？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4051弱正 edge 资产在负协方差下的 Kelly 11在二次近似 Kelly 下，mu = (0.06, 0.01)，Sigma = [[0.16, -0.03], [-0.03, 0.09]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4054相关性如何压低第一资产的 Kelly 14在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。与忽略协方差相比，正协方差会把第一个 Kelly 权重压低多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅4055高正协方差下的 Kelly 符号变化 15在二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.04)，Sigma = [[0.25, 0.14], [0.14, 0.36]]。最优 Kelly 向量是多少？金融与交易困难derivation未尝试面试订阅