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非代码面试题
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3691让能源因子在 Q 下放缓的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = 1.1 dt + 0.5 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0.2，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3692把正漂移变成轻微负漂移的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = 0.4 dt + 0.8 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 -0.08，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3693去掉基差过程 Carry 的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = 0.9 dt + 0.3 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3694把负漂移抬升到零以上的密度倾斜在 P 下，某个因子满足 dX t = -0.2 dt + 0.4 dW t。新测度 Q 由 W t Q = W t + theta t 定义。若要让 X 在 Q 下的漂移变成 0.1，theta 应取多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3696中和第一个 Carry 后第二个因子的漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 1.2dt + 0.6dW t，dY t = 0.5dt + 0.25dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0.3，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3697重定基准后共动价差的漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.7dt + 0.4dW t，dY t = -0.2dt + 0.9dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.1，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3698去掉参考风险溢价后的宏观因子漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.5dt + 0.25dW t，dY t = 0.15dt + 0.35dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3700校准目标过程后的辅助过程漂移在 P 下，两个过程共享同一个布朗驱动：dX t = 0.3dt + 0.2dW t，dY t = 0.45dt + 0.1dW t。若选择 Q 使得 X 在 Q 下的漂移为 -0.05，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3701共享驱动下线性组合 PnL 漂移目标在 P 下，dX t = 0.8dt + 0.4dW t、dY t = 0.3dt + 0.2dW t 共享同一个布朗运动。令 L t = 2X t + 1Y t。若选择 Q 使得 L 在 Q 下的漂移为 0.6，所需 theta 和 X 在 Q 下的漂移分别是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3702用一个 Girsanov 倾斜实现价差漂移目标在 P 下，dX t = 0.7dt + 0.5dW t、dY t = 0.2dt + 0.4dW t 共享同一个布朗运动。令 L t = 1X t + -1Y t。若选择 Q 使得 L 在 Q 下的漂移为 -0.1，所需 theta 和 X 在 Q 下的漂移分别是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3706使股票贴现价格无漂移后另一因子的漂移某个可交易标的在 P 下满足 dS t/S t = 0.09dt + 0.25dW t，另一个因子满足 dY t = 0.2dt + 0.4dW t，且二者共享同一布朗驱动。若选择 Q 使股票在利率 r = 0.03 下的贴现价格漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3707定价测度下便利收益因子的漂移某个可交易标的在 P 下满足 dS t/S t = 0.12dt + 0.3dW t，另一个因子满足 dY t = -0.1dt + 0.15dW t，且二者共享同一布朗驱动。若选择 Q 使股票在利率 r = 0.04 下的贴现价格漂移为 0，那么 Y 在 Q 下的漂移是多少？随机过程中等derivation未尝试面试订阅3711为什么 Girsanov 改变漂移却不改变瞬时波动率在标准 Girsanov 倾斜下，为什么漂移系数会变化，而瞬时扩散载荷却保持不变？随机过程中等essay未尝试面试订阅3712P 和 Q 下是同一条路径、不同权重说 P 和 Q 描述的是同一条路径空间、但对路径赋予不同的似然权重，这句话是什么意思？随机过程中等essay未尝试面试订阅3713为什么 Girsanov 里的可积性条件很重要为什么在实际应用 Girsanov 时，像 Novikov 条件这样的可积性条件会很重要？随机过程中等essay未尝试面试订阅3714为什么一个倾斜会同时移动所有共驱动因子的漂移如果两个因子共享同一个布朗驱动，为什么只根据其中一个因子校准 Girsanov 倾斜，也会自动改变另一个因子的漂移？随机过程中等essay未尝试面试订阅3715为什么即使物理漂移很有意思，Girsanov 仍然对定价有用为什么在定价问题里，即使研究员很关心过程的物理漂移，Girsanov 仍然有用？随机过程中等essay未尝试面试订阅3716预测客户库存 PnL 与给嵌入期权做估值某交易台既想得到下个月客户库存真实 PnL 的分布，又需要给库存里嵌入的期权做今天的公允估值。两个任务分别该用什么测度？为什么两者并不矛盾？随机过程中等essay未尝试面试订阅3717历史 Carry 很高但定价漂移很低一名新人发现，商品期货在历史数据下似乎有很高的 Carry，但交易台给该期货期权定价时使用的测度却带有明显更低的有效漂移。应如何解释这种差异？随机过程中等essay未尝试面试订阅3718回测信号与给其期权叠加层定价某 PM 正在回测一个信号驱动策略，同时还想给一个类似期权的止损叠加层估值。工作流的两部分分别该由哪种测度主导？随机过程中等essay未尝试面试订阅