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非代码面试题
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5804挂单-吃单费用不对称下的宽度做市商的被动报价被打中时获得 0.004 返佣。为平仓，其中 30% 的时间必须立即用主动单穿价（支付 0.006 吃单费），其余 70% 的时间被动平仓再获得 0.004 返佣。忽略逆向选择移动，使每次成交期望 PnL 非负的最小半边价差是多少？其中每次成交 PnL = h + 入场返佣 + 期望退出费用。金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5805含返佣与对冲手续费的单笔成交 EV你被动成交 300 股，每股抓到 0.022 的半边价差，并获得每股 0.0012 的 maker 返佣。为了平仓，你立即在对冲腿上吃单跨过价差，每股支付 0.003 的 taker 手续费。这笔成交的期望 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5806盈亏平衡成交概率无论是否成交，挂出一笔报价都会让你付出每笔 0.30 的预期挂单管理与基础设施成本。若成交，这笔报价的净利润为 1.50。在什么成交概率下，这笔报价在期望意义上盈亏平衡？金融与交易简单数值题未尝试免费5807以跳数表示的边际换算为美元某期货做市商在一笔成交中每张合约抓到 0.75 个跳的边际。每个跳每张合约价值 12.50 美元，本次成交为 8 张合约。这笔成交的美元边际是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5808扣除逆向选择后的净边际成交时你每股抓到 0.04 的半边价差。你的成交中有 0.35 的比例来自知情交易者，在这些成交上公允价值每股反向移动 0.10（非知情成交其后无价格变动）。你每笔成交每股的期望净边际是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5809两个报价价位的 EV 比较报价 A 收窄一个跳：成交概率 0.40，每股净边际 0.015。报价 B 放宽一个跳：成交概率 0.25，每股净边际 0.028。两者均报 100 股。哪个报价的期望 PnL 更高，该更高值是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5810N 笔报价的期望利润在一个交易时段内你共挂出 5000 笔报价。每笔报价的成交概率为 0.08，每次成交赚取 0.25 的净边际。该时段的期望总 PnL 是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5811覆盖库存风险所需的边际每笔 200 股的成交都会让你持有库存，在对冲前该库存带来 0.50 的期望风险费用。该成交每股获得 0.001 返佣。为使这笔成交在扣除返佣和库存费用后至少盈亏平衡，你每股至少需要抓到多少毛半边价差？金融与交易中等数值题未尝试免费5812倾斜报价的概率加权 PnL你持有多头库存，倾斜报价以便卖出。ask 侧以概率 0.45 成交，每股净边际 0.020；bid 侧以概率 0.10 成交但有毒，每股净边际 -0.030。两侧各报 100 股。假设至多一侧成交，这笔倾斜报价的期望 PnL 是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5813Maker 与 Taker 成交混合的综合 EV在你的 1000 笔成交中，70% 为被动 maker 成交，每股赚 0.05 净边际外加 0.001 返佣；30% 为主动 taker 成交，每股赚 0.05 净边际但扣 0.003 手续费。每笔成交均为 100 股。所有成交的期望总 PnL 是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5814Maker 返佣与 Taker 手续费的权衡被动挂单时，你每股获得 0.002 返佣，但只抓到 0.006 的边际，成交概率为 0.30。主动吃单时，你每股支付 0.003 taker 手续费，抓到 0.011 的边际，且必定成交。对于一笔 100 股的订单，哪种方式的期望 PnL 更高？金融与交易中等数值题未尝试免费5815成交规模分布上的 EV当你的 bid 被击中时，成交规模服从分布：50 股概率 0.5，200 股概率 0.3，400 股概率 0.2。无论规模大小，你每股赚取 0.02 的净边际。在已成交的条件下，这笔成交的期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5816考虑排队位置与部分成交的 EV你的 300 股报价以概率 0.6 排到队列最前；若排到，则全额成交（300 股），否则队列只清到一半，你只成交 100 股。两种情况下每股净边际均为 0.015。考虑排队位置后，这笔报价的期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5817撤单风险下的期望边际每笔挂出的报价通常抓到 0.030 的净边际。有 20% 的情况下，价格变动会在你成交前让报价变旧；在这些变旧的情况中，你有 70% 成功撤单（完全避免交易），其余 30% 被人吃掉，每股不是赚边际而是亏 0.080。另外 80% 的报价以全额边际正常成交。每笔挂出报价的期望净边际是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅5818双边报价还是单边报价只报 ask：成交概率 0.40，每股净边际 0.025。若同时加上 bid，ask 的经济性不变，但 bid 以概率 0.30 成交，每股净边际 -0.020（按你的观点该流量有毒）。每侧 100 股。报单边还是双边更好，更高的期望 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5819单位风险下的边际一笔报价每次成交的期望净边际为 0.018，每次成交 PnL 的标准差为 0.12。这笔报价的单位风险边际（期望边际除以标准差）是多少？答案保留三位小数。金融与交易简单数值题未尝试免费5820由成交量与成交率推算的期望日 PnL该品种每天成交 2,000,000 股。你处于盘口，被动成交了日成交量的 4%，扣除所有成本后每股抓到 0.0015 的净边际。你的期望日 PnL 是多少？金融与交易中等数值题未尝试免费5821多轮中的预期成交次数你在 8 个相互独立的回合中每次都挂出同样的双边报价。每一回合该报价以 0.35 的概率成交，且没有库存限制，因此各次成交互不影响。8 个回合中预期成交次数是多少？金融与交易简单数值题未尝试免费5822带库存结转的累计盈亏在 3 个回合中，你每回合成交时买入 1 单位。第 1 回合以价格 100 成交，第 2 回合以 101 成交，第 3 回合未成交。第 3 回合结束后该持仓按公允价 102 计价。每单位每持有一回合（直到第 3 回合结束）还产生 0.10 的持仓成本。计入盯市收益减去总持仓成本，总预期盈亏是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5823成交后的最优偏移第 1 回合买入成交后你持有 1 单位多头，需要在第 2 回合选择一个偏移量 s（以分计），将双边报价整体下移以促成卖出。卖出概率为 0.3 + 0.1*s，每次卖出的预期边际为 0.05 - 0.01*s，其中 s 取 0 到 5。第 2 回合预期边际为（卖出概率）*（边际）。在 0,1,2,3,4,5 中哪个整数 s 使第 2 回合预期边际最大？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅