题目5541 · 数理金融
Black-Scholes 看涨价格 1
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？
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English questions题目5542 · 数理金融
Black-Scholes 看涨价格 2
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 100、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.01、波动率为 0.25、到期时间为 0.5，欧式看涨期权价格是多少？
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Black-Scholes 看涨价格 3
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 110、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看涨期权价格是多少？
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Black-Scholes 看跌价格 1
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看跌期权价格是多少？
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Black-Scholes 看跌价格 2
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 90、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.22、到期时间为 0.5，欧式看跌期权价格是多少？
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Black-Scholes 看跌价格 3
在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 130、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看跌期权价格是多少？
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树与 Black-Scholes 的收敛
一步 CRR 二叉树给一年期平价欧式看涨定价为 9.95，而相同现价、执行价、利率、波动率下的 Black-Scholes 值为 8.43。粗糙的树高估了多少？最直接缩小该误差的单一改动是什么？
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Delta 与 Gamma 1
对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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Delta 与 Gamma 2
对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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Delta 与 Gamma 3
对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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Delta 与 Gamma 5
对一份欧式看涨期权，若现价 150、执行价 140、利率 0.03、股息收益率 0.01、波动率 0.22、到期时间 1.25，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
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PDE 场景题 15
为什么在做完 delta hedge 之后，股票的真实世界漂移 mu 会从 Black-Scholes PDE 里消失？
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PDE 场景题 17
为什么只把 Black-Scholes PDE 写出来，还不足以唯一确定一个期权价格？
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PDE 对冲逻辑 4
为什么 Black-Scholes 的 delta hedge 能消除局部扩散风险，却不能一般性地消除跳跃风险？
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PDE 第一步 23
在尝试求解 Black-Scholes PDE 之前，首先应该写下什么 payoff 侧条件？
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PDE 系数反推 10
在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，V 项的系数是 -0.06。隐含的无风险利率 r 是多少？
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PDE 系数反推 6
在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S V_S 的系数是 0.015，而无风险利率是 0.04。隐含的连续股息率 q 是多少？
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PDE 系数反推 7
在一个候选的 Black-Scholes PDE 中，S^2 V_SS 的系数是 0.03125。隐含的波动率 sigma 是多少？
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PDE 系数反推 8
在一个 Black-Scholes PDE 里，S V_S 的系数是 0.02，股息率 q 是 0.01。隐含的无风险利率 r 是多少？
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PDE 系数反推 9
在一个 Black-Scholes PDE 里，S V_S 的系数是 -0.01，而无风险利率是 0.02。隐含的股息率 q 是多少？
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Vega 与 Rho 1
对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？
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Vega 与 Rho 2
对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 90、利率 0.04、股息收益率 0.02、波动率 0.22、到期时间 0.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？
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Vega 与 Rho 3
对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 130、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？
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Vega 的期限比较 1
两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.3。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.1，但期权 A 的到期时间为 1，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
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Vega 的期限比较 2
两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.22。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.05，但期权 A 的到期时间为 0.25，期权 B 为 1。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
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Vega 的期限比较 3
两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.18。假设两者的 d1 近似相同，都为 0，但期权 A 的到期时间为 0.5，期权 B 为 1.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
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Vega 的期限比较 4
两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.25，但期权 A 的到期时间为 0.75，期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
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Vega 的期限比较 5
两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.2。假设两者的 d1 近似相同，都为 -0.05，但期权 A 的到期时间为 1.25，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
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为什么 N(d1) 和 N(d2) 不一样
在 Black-Scholes 中，为什么 N(d1) 和 N(d2) 不是同一个概念？
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为什么 Vega 往往在平值附近最大
为什么 Black-Scholes vega 往往在平值附近最大？
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