第 30 / 37 页
非代码面试题
显示 20 / 738 道匹配题目
答题状态：未尝试未正确已正确
ID题目领域难度题型进度权限
5206长跨式盈亏平衡点 1一份长跨式组合使用执行价 100，看涨期权权利金为 6，看跌期权权利金为 5。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5207长跨式盈亏平衡点 2一份长跨式组合使用执行价 90，看涨期权权利金为 4.5，看跌期权权利金为 3.5。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5208长跨式盈亏平衡点 3一份长跨式组合使用执行价 110，看涨期权权利金为 7，看跌期权权利金为 6.2。求该策略到期时的下方和上方盈亏平衡点。金融与交易简单数值题未尝试面试订阅5211为什么权利金会改变盈亏形状为什么只看收益图而忽略权利金，会是危险的？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5212为什么备兑看涨不是免费收益为什么备兑看涨收到的权利金并不能简单看成“免费收益”？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5213为什么保护性看跌会有成本为什么在平静市场里，保护性看跌常常会让人觉得昂贵，尽管它确实限制了下行风险？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5214为什么多腿策略需要场景分析为什么在评估多腿期权策略时，逐场景分析往往比死记图形更可靠？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5215为什么期权策略能表达观点为什么交易员在有方向性观点时，常常会选择期权策略，而不是直接买卖股票？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5316由历史 VaR 上限反推可运行净值某交易台使用历史收益率窗口 [-0.01, 0.005, -0.03, -0.015, 0.01, -0.025, -0.005, -0.04]。每个情景下的美元损失定义为 loss = -NAV * return，其中 NAV 的单位为百万。历史 VaR 在 alpha=0.75 下按 ceil(alpha*n) 顺序统计量定义计算。若该交易台的 VaR 限额为 4 百万，则最多可以运行多大的 NAV？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5318尾部对冲对历史 ES 的影响某交易台的历史美元损失样本（单位：百万）为 [0.4, 1.1, 1.9, 2.7, 3.2, 3.9, 4.8, 6.3]。它购买了一个对冲：仅当未对冲损失超过 5.0 时，支付 1.5 百万。基于对冲后的损失样本，并在 alpha=0.75 且采用 ceil(alpha*n) 约定下计算历史 VaR/ES，则 VaR 与 ES 分别是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5326含中央对冲台账的历史 VaR 与 ES三个交易簿在同一组五个情景下接受冲击。Desk A 的损失为 [2, 5, 1, 4, 3]，Desk B 的损失为 [1, 0, 3, 2, 2]，中央对冲台账的贡献为 [-1, 0, -1, 0, -1]，其中负数表示盈利。将三者逐情景相加后，在 alpha=0.8 且采用 ceil(alpha*n) 约定下，历史 VaR 与 ES 分别是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5327移除错误情景后的清洗 VaR 与 ESDesk A 与 Desk B 在五个对齐情景下的损失分别为 A=[4, 1, 3, 2, 5]、B=[1, 2, 0, 4, 1]。第 4 个情景被认定为坏数据，因此在聚合前会从两个交易簿中同时删除。基于剩余情景，并在 alpha=0.75、采用 ceil(alpha*n) 约定下，聚合组合清洗后的历史 VaR 与 ES 分别是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5328达到 VaR 限额所需的最小对冲倍数某核心组合的情景损失为 [2, 5, 4, 6]。一个对冲叠加层在相同四个情景下每单位名义头寸的贡献为 [0, -2, -1, -3]。若对冲叠加层按系数 x 缩放，并按 core + x*hedge 逐情景计算组合损失，则在 alpha=0.75、采用 ceil(alpha*n) 约定时，使历史 VaR 不超过 3 所需的最小 x 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5329压低历史 ES 所需的尾部保险赔付某组合的历史美元损失样本为 [4, 7, 6, 5] 百万，共四个情景。一个定制保险合约仅在原始损失超过 5.5 百万的情景下支付 c 百万。基于对冲后的样本，并在 alpha=0.75、采用 ceil(alpha*n) 约定时，要使历史 ES 不超过 5 百万，所需的最小 c 是多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5330加入第三个交易簿后的增量 VaRDesk A 与 Desk B 的对齐情景损失分别为 A=[1, 3, 2, 5]、B=[1, 1, 3, 1]。现拟加入一个新交易簿 C，其情景损失为 [1, 0, 2, 0]。历史 VaR 在 alpha=0.75 下按 ceil(alpha*n) 约定计算。加入 Desk C 后，相对于现有 A+B 组合，组合 VaR 将增加多少？金融与交易中等数值题未尝试面试订阅5336为什么组合 VaR 会低于各簿 VaR 之和在每日风险会上，CRO 发现三个交易台各自的历史 VaR 相加为 4200 万，但加入一个新的基差簿之后，组合历史 VaR 只有 3100 万。最可能的解释是什么？在相信这种分散化效果之前，你应该先做哪一个具体的系统检查？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5338为什么错位的情景向量会破坏历史 VaR交易台 A 按昨天的历史情景集重估，交易台 B 却因为数据加载错误，被用“同样的市场变动但整体向后错一天”的情景重估。风险引擎仍然把两条 P/L 向量相加并报出组合历史 VaR。这个数字到底哪里错了？正确的修复方式是什么？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5339为什么分量 ES 上升值得警惕某组合一周内总 ES 一直维持在 2500 万，但信用子组合的分量 ES 却从 400 万升到 900 万。为什么这仍然是一个需要行动的警告信号？在决定是否减仓之前，组合经理下一步应该先问什么？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5340为什么流动性事件里 sqrt 时间缩放会失效在一次流动性冲击中，某交易台对一组容易跳空的期权和拥挤交易的现券头寸，用“一日 VaR 乘以 sqrt(10)”来估算 10 日 VaR。为什么这种做法在这里不安全？更可信的替代检查应该是什么？金融与交易困难essay未尝试面试订阅5356考虑摩擦后的 Kelly 仓位 1某交易风险本金为 1。若成功，毛收益为 1.2，但需要支付 0.05 的费用；若失败，则亏掉这 1 单位本金，并同样支付该费用。胜率估计为 0.56。完整 Kelly 最优仓位是多少？金融与交易困难数值题未尝试面试订阅