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非代码面试题
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5541Black-Scholes 看涨价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5542Black-Scholes 看涨价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 100、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.01、波动率为 0.25、到期时间为 0.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5543Black-Scholes 看涨价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 110、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看涨期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5546Black-Scholes 看跌价格 1在 Black-Scholes 框架下，若现价为 100、执行价为 100、无风险利率为 0.03、股息收益率为 0、波动率为 0.2、到期时间为 1，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5547Black-Scholes 看跌价格 2在 Black-Scholes 框架下，若现价为 95、执行价为 90、无风险利率为 0.04、股息收益率为 0.02、波动率为 0.22、到期时间为 0.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5548Black-Scholes 看跌价格 3在 Black-Scholes 框架下，若现价为 120、执行价为 130、无风险利率为 0.02、股息收益率为 0、波动率为 0.18、到期时间为 1.5，欧式看跌期权价格是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5566Delta 与 Gamma 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5567Delta 与 Gamma 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5568Delta 与 Gamma 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5570Delta 与 Gamma 5对一份欧式看涨期权，若现价 150、执行价 140、利率 0.03、股息收益率 0.01、波动率 0.22、到期时间 1.25，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5571Vega 与 Rho 1对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5572Vega 与 Rho 2对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 90、利率 0.04、股息收益率 0.02、波动率 0.22、到期时间 0.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5573Vega 与 Rho 3对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 130、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5576Delta 对冲再平衡 1某 desk 持有 250 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5577Delta 对冲再平衡 2某 desk 持有 120 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 -0.31 变为 -0.22。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5591由市场定价波动反推隐含波动率 1某 desk 说期权市场为一只现价 100 的股票在未来 20 个交易日内定价了约 4.8 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5594由市场定价波动反推隐含波动率 4某 desk 说期权市场为一只现价 72 的股票在未来 30 个交易日内定价了约 6 点的一倍标准差波动。对应的年化隐含波动率是多少？数理金融简单数值题未尝试面试订阅5596已实现波动与隐含波动比较 1某短事件窗口的日收益率为 [0.012, -0.008, 0.015, -0.004, 0.011]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.24，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5597已实现波动与隐含波动比较 2某短事件窗口的日收益率为 [0.02, -0.014, 0.009, 0.006, -0.012]。若用 realized volatility = sqrt(252 × 平均 r 2) 计算，年化已实现波动率是多少？如果期权市场当时的隐含波动率为 0.35，事后看哪一方的波动交易更占优？数理金融中等数值题未尝试面试订阅5601事件跨式组合结果 1一份平值财报跨式组合在股价为 100 时成本为 6。忽略贴现和事件后波动率重估，假设到期前股价的绝对变动为 8.5。则买方和卖方每股 PnL 分别是多少？谁的结果更好？数理金融中等数值题未尝试面试订阅