题目5006 · 金融与交易
反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 16
一份方差互换的名义本金为 100000、执行方差为 0.04；一份波动率互换的 vega 名义本金为 45000、执行波动率为 0.2。除了 sigma_real = 0.2 这个双方都刚好在执行价上的平凡情形外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？
打开 →找到 30 个结果
English questions题目5007 · 金融与交易
反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 17
一份方差互换的名义本金为 80000、执行方差为 0.0324；一份波动率互换的 vega 名义本金为 26400、执行波动率为 0.18。除了 sigma_real = 0.18 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？
打开 →题目5008 · 金融与交易
反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 18
一份方差互换的名义本金为 120000、执行方差为 0.0625；一份波动率互换的 vega 名义本金为 66000、执行波动率为 0.25。除了 sigma_real = 0.25 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？
打开 →题目5566 · 数理金融
Delta 与 Gamma 1
对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
打开 →题目5567 · 数理金融
Delta 与 Gamma 2
对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 100、利率 0.04、股息收益率 0.01、波动率 0.25、到期时间 0.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
打开 →题目5568 · 数理金融
Delta 与 Gamma 3
对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 110、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
打开 →题目5570 · 数理金融
Delta 与 Gamma 5
对一份欧式看涨期权，若现价 150、执行价 140、利率 0.03、股息收益率 0.01、波动率 0.22、到期时间 1.25，其 Black-Scholes delta 和 gamma 分别是多少？
打开 →题目5576 · 数理金融
Delta 对冲再平衡 1
某 desk 持有 250 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 0.42 变为 0.48。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？
打开 →题目5577 · 数理金融
Delta 对冲再平衡 2
某 desk 持有 120 张期权合约，每张对应 100 股。市场变动后，期权 delta 从 -0.31 变为 -0.22。要保持 delta 中性，变动前后应分别持有多少股票？需要再交易多少股票来完成再平衡？
打开 →题目1408 · 脑筋急转弯
PB 保证金 8
交易台用“clients * average posted margin”来近似估计总已缴保证金。若总量是 $3.128 billion，且 clients 为 920，则隐含的 average posted margin 是多少？
打开 →题目5571 · 数理金融
Vega 与 Rho 1
对一份欧式看涨期权，若现价 100、执行价 100、利率 0.03、股息收益率 0、波动率 0.2、到期时间 1，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？
打开 →题目5572 · 数理金融
Vega 与 Rho 2
对一份欧式看跌期权，若现价 95、执行价 90、利率 0.04、股息收益率 0.02、波动率 0.22、到期时间 0.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？
打开 →题目5573 · 数理金融
Vega 与 Rho 3
对一份欧式看涨期权，若现价 120、执行价 130、利率 0.02、股息收益率 0、波动率 0.18、到期时间 1.5，其 Black-Scholes vega 和 rho 分别是多少？
打开 →题目1413 · 脑筋急转弯
Vega 代理 5
使用近似 vega ~= 0.4 * S * sqrt(T)。若 S=95，T=1 年，则 vega 估计是多少？
打开 →题目5581 · 数理金融
Vega 的期限比较 1
两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.3。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.1，但期权 A 的到期时间为 1，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
打开 →题目5582 · 数理金融
Vega 的期限比较 2
两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.22。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.05，但期权 A 的到期时间为 0.25，期权 B 为 1。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
打开 →题目5583 · 数理金融
Vega 的期限比较 3
两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.18。假设两者的 d1 近似相同，都为 0，但期权 A 的到期时间为 0.5，期权 B 为 1.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
打开 →题目5584 · 数理金融
Vega 的期限比较 4
两份欧式看涨期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.25。假设两者的 d1 近似相同，都为 0.25，但期权 A 的到期时间为 0.75，期权 B 为 0.25。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
打开 →题目5585 · 数理金融
Vega 的期限比较 5
两份欧式看跌期权具有相同的现价、执行价族、利率、股息收益率和波动率 0.2。假设两者的 d1 近似相同，都为 -0.05，但期权 A 的到期时间为 1.25，期权 B 为 0.5。哪一份期权的 Black-Scholes vega 更大？
打开 →题目5586 · 数理金融
为什么 Gamma 和 Theta 常常相互对冲
为什么 vanilla 期权里，长 gamma 头寸往往伴随负 theta？
打开 →题目5589 · 数理金融
为什么 Gamma 对再平衡很重要
为什么高 gamma 的期权组合需要更频繁地做 delta 再平衡？
打开 →题目5590 · 数理金融
为什么 Rho 在利率产品里通常更重要
为什么 rho 在利率期权里通常比在短期限单名股票期权里更重要？
打开 →题目5587 · 数理金融
为什么 Vega 往往在平值附近最大
为什么 Black-Scholes vega 往往在平值附近最大？
打开 →题目5588 · 数理金融
为什么看跌的 Delta 为负
为什么 vanilla 看跌期权的 delta 在 Black-Scholes 下为负？
打开 →题目894 · 脑筋急转弯
双分段需求总量 4
某预测把年在线咨询拆成两段：A 段有 15000 个实体、每个发生 2.5 次；B 段有 3000 个实体、每个发生 6 次。合并后的年估计值是多少？
打开 →题目1425 · 脑筋急转弯
基点收入 17
6.4 亿美元的 7.5 个基点是多少？
打开 →题目1405 · 脑筋急转弯
大宗交易总额 5
交易台用“block count * average block size in dollars”来近似估计大宗交易总额。若两个输入分别为 1250 和 $14 million，则估计值是多少？
打开 →题目1410 · 脑筋急转弯
平值看涨代理 2
使用交易台近似 premium ~= 0.4 * S * sigma * sqrt(T)。若 S=120，sigma=30%，T=0.25 年，则权利金估计是多少？
打开 →题目4860 · 数理金融
截断区间过小
若看涨期权网格的 S_max 取得过小，在网格顶部附近的深度实值看涨价格会出现什么方向的偏差？为什么？
打开 →题目2050 · 数学
推导 x + a/x = b 的 Newton 更新 5
推导求解 x + a/x = b 的 Newton 迭代公式。
打开 →