题目2091 · 数理金融
不完全市场定价直觉 21
为什么一旦三叉树市场的状态数多于可交易证券数，唯一无套利价格就会消失？
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English questions题目2093 · 数理金融
不完全市场定价直觉 23
为什么一个最小方差对冲仍然不能钉死唯一的无套利价格？
打开 →题目2095 · 数理金融
不完全市场定价直觉 25
为什么无差异价格会依赖风险厌恶，而无套利区间却不会？
打开 →题目3913 · 金融与交易
为什么压力市场里 CIP 会失效
既然 CIP 是无套利关系，为什么市场里仍然会长期出现 cross-currency basis？
打开 →题目5262 · 金融与交易
为什么边界比平价更广
为什么即便没有一个完全精确的平价恒等式，无套利边界仍然很有用？
打开 →题目5166 · 金融与交易
公平远期价格 1
某个不支付收益的资产当前现货价格为 100。若年化融资利率为 0.04，到期时间为 1 年，则在按年复利下，其无套利远期价格是多少？
打开 →题目5167 · 金融与交易
公平远期价格 2
某个不支付收益的资产当前现货价格为 85。若年化融资利率为 0.03，到期时间为 0.5 年，则在按年复利下，其无套利远期价格是多少？
打开 →题目4476 · 数理金融
凸包无套利检验 1
一支股票当前价格为 S0=100，一期后可能取值 118、94、76，无风险利率为 0。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。
打开 →题目4478 · 数理金融
凸包无套利检验 3
一支股票当前价格为 S0=80，一期后可能取值 86、82、70，无风险利率为 0.02。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。
打开 →题目4796 · 数理金融
反推 HJM 的积分波动率质量 6
在某一期限桶，交易台估计终点即时远期波动率 sigma(t,T)=0.015，并观测到 HJM 无套利漂移 alpha(t,T)=0.027。根据单因子关系 alpha(t,T)=sigma(t,T)*integral_t^T sigma(t,u) du，所隐含的 integral_t^T sigma(t,u) du 是多少？
打开 →题目2071 · 数理金融
市场补全后的三叉树定价 1
某一期股票今天价格为 100，下一期可能到达 120、100 或 80。无风险利率为 0。一只只在上涨状态支付 1 的数字合约报价为 0.2，由此市场被补全。对于在上涨、中间、下跌状态分别支付 5、1、0 的索赔，隐含的唯一无套利价格是多少？
打开 →题目4484 · 数理金融
无套利弱于完备
为什么一个市场即使无套利，也仍可能让某些收益没有唯一价格？
打开 →题目5241 · 金融与交易
欧式看涨价格上下界 1
对一个不分红股票，现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。
打开 →题目5242 · 金融与交易
欧式看涨价格上下界 2
对一个不分红股票，现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看涨期权的基本无套利下界和上界。
打开 →题目5246 · 金融与交易
欧式看跌价格上下界 1
现货价格为 100，执行价为 95，年利率为 0.05，到期时间 T=1。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。
打开 →题目5247 · 金融与交易
欧式看跌价格上下界 2
现货价格为 90，执行价为 100，年利率为 0.04，到期时间 T=0.5。求欧式看跌期权的基本无套利下界和上界。
打开 →题目4551 · 数理金融
看涨期权价格区间 11
执行价为 90 和 120 的看涨期权价格分别为 18 和 6。只利用静态 sub-/super-replication，可以为缺失的 C(105) 推出什么无套利价格区间？
打开 →题目5256 · 金融与交易
看涨期权单调性 1
在同一到期日下，看涨期权报价为 C(95)=7、C(105)=5.8，且 105>95。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？
打开 →题目5257 · 金融与交易
看涨期权单调性 2
在同一到期日下，看涨期权报价为 C(100)=6.2、C(110)=6.4，且 110>100。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？
打开 →题目5260 · 金融与交易
看涨期权单调性 5
在同一到期日下，看涨期权报价为 C(85)=7.8、C(100)=5，且 100>85。这是否满足跨执行价的基本无套利单调性？
打开 →题目5251 · 金融与交易
纵向价差边界检验 1
执行价为 95 和 105>95 的看涨期权价格分别为 4.8 和 1.6。若年利率为 0.05，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。
打开 →题目5252 · 金融与交易
纵向价差边界检验 2
执行价为 100 和 110>100 的看涨期权价格分别为 5.4 和 2.1。若年利率为 0.04，到期时间 T=0.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。
打开 →题目5253 · 金融与交易
纵向价差边界检验 3
执行价为 80 和 90>80 的看涨期权价格分别为 4 和 1.3。若年利率为 0.03，到期时间 T=1.5，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。
打开 →题目5254 · 金融与交易
纵向价差边界检验 4
执行价为 110 和 120>110 的看涨期权价格分别为 3.5 和 1。若年利率为 0.02，到期时间 T=1，则牛市看涨价差价格 C(K1)-C(K2) 是否落在其无套利边界内？并给出边界区间。
打开 →题目4466 · 数理金融
风险中性概率与无套利 1
一个一期二叉树模型中，S0=100、Su=120、Sd=90，无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。
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风险中性概率与无套利 2
一个一期二叉树模型中，S0=50、Su=65、Sd=45，无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率，并判断无套利条件是否成立。
打开 →题目4716 · 数理金融
高执行价看涨期权的可行区间 1
执行价为 80 的看涨期权价格为 25。忽略贴现，并只利用跨执行价的无套利单调性与斜率界，这会给更高执行价 90 的看涨期权推出什么可行价格区间？
打开 →题目4718 · 数理金融
高执行价看涨期权的可行区间 3
执行价为 100 的看涨期权价格为 10.5。忽略贴现，并只利用跨执行价的无套利单调性与斜率界，这会给更高执行价 110 的看涨期权推出什么可行价格区间？
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